Portafolio De Inversion

UNIVERSIDAD CENTRAL



ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Cátedra de Administración de InversionesEvaluación y conformación de Portafolios de Inversión


Profesor:Norman José García Osorio

Alumno: Maikol Leandro Campos



Diciembre, 2012

Datos de los Activos Dados

Parte I
1. Calculo dela esperanza matemática del rendimiento de cada activo.

2. Calcule la varianza de cada activo financiero y la Desviación Estándar

3. Calculo del coeficiente de variación de cada activo.4. Calculo del rendimiento ajustado por riesgo de cada activo.

Podemos determinar con este cálculo que por cada unidad de riesgo cada activo aporta las siguientes unidades de rendimientorespectivamente:

BEM 2014 0,073013 UNIDADES
BEM 2015 9,747145 UNIDADES
TP 2016 0,690067 UNIDADES
TP 2018 0,567076 UNIDADES
TP 2019 1,065358 UNIDADES
TASA BASICA 2021 12,554102UNIDADES
BONO ICE 2020 0,258321 UNIDADES
ACCIÓN FLORIDA 1,244174 UNIDADES
BEM 2018 1,546235 UNIDADES
TP 2022 6,847958 UNIDADES
BONO ICE 2027 -0,544863 UNIDADES
BONO FIDEICOMISO GARABITO 2019 0,773209UNIDADES
CDP BANCO NACIONAL ANUAL 4,365684 UNIDADES

5. Calculo de las covarianzas de los activos y plantee la matriz de varianzas y covarianzas.

6. Escoja seis activos, usted define queparámetros toma en cuenta. De los activos escogidos conforme un portafolio de ingenuo. Tiene un patrimonio de ¢1.000.000.000.00 cuanto le toca a cada activo?
Para la conformación de este portafolioingenuo se toman los siguientes activos, bajo el parámetro del rendimiento de cada uno de ellos, siendo por ende estos los más altos del total de trece activos de los cuales poseíamos información....