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PUBLICACIONES DE 3er CURSO

Licenciatura: ECONOMICAS Asignatura: ECONOMETRÍA I GUIA DEL TEMA 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
Grupos: 35; 36 y 37
Autores: Jesús Mur;Ana Angulo; Teresa Aparicio

Departamento: ANÁLISIS ECONÓMICO

Curso Académico: 2006/2007

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Zaragoza

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1.1- INTRODUCCION Elanálisis de series temporales es un instrumento especialmente adecuado cuando se dan las siguientes circunstancias:

Existe abundante INFORMACIÓN MUESTRAL No se dispone de INFORMACIÓN TEÓRICA Elobjetivo fundamental es PREDECIR

En tal caso puede resultar preferible desarrollar un ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES frente a la especificación de un modelo econométrico CAUSAL tradicional.

Puedendistinguirse dos grandes enfoques para resolver un análisis de series temporales, los basados en:

METODOS DETERMINISTAS Contemplan una relación de tipo determinista entre la variable de análisis, yt, yel tiempo, t. METODOS ESTOCÁSTICOS Entendemos que esa relación es de tipo esencialmente aleatoria.

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1.2- MODELOS DETERMINISTAS DE SERIES TEMPORALES La hipótesis de trabajo es que existe unarelación SISTEMÁTICA entre la serie temporal, yt, y el propio tiempo, materializada en la variable tendencia, t.

Casos particulares de este enfoque son, por ejemplo:

MODELOS TENDENCIALES
Lineal:yt = a0 + a1t+ ut Polinomial: yt = a0 + a1t + a2t2 + .... antn + ut

MODELOS DE MEDIA MÓVIL
yt = 1⎡ k ∑ y ⎤ + ut k ⎣ j=1 t − j⎦

MÉTODOS DE DESCOMPOSICIÓN
y t = T t + C t + St + u t Tt Ct St utComponente Tendencial Componente Cíclico Componente Estacional Componente Aleatorio

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1.3- LA SERIE TEMPORAL COMO REALIZACIÓN DE UN PROCESO ESTOCÁSTICO

PROCESO ESTOCÁSTICO: Conjunto devariables aleatorias

con una función de distribución conjunta bien definida, que dependen de un argumento o parámetro.

Un proceso estocástico está compuesto por (posiblemente)
INFINITAS...