Practica de filtro

Práctica # 1. Filtro Hodrick-Prescott y pruebas de raíz unitaria.
Fecha: 23 de agosto de 2012
Alumno:______________________________________________________________________
Instrucciones: Realice las actividades que se detallan a continuación, utilizando las herramientas que E views propone para cada una de ellas. Una vez terminada esta práctica deberá enviarla en formato Word, junto con suarchivo de Eviews a la siguiente dirección electrónica monicamimbre@yahoo.com.mx o bien a mc.mimbrera@ebc.edu.mx.

1. Con las series de tiempo que tiene asignadas, aplique el filtro Hodrick-Prescott para cada una de ellas, utilizando el valor de correspondiente a la periodicidad de los datos. Pegue las gráficas que obtenga de la aplicación del filtro Hodrick-Prescott, en este archivo de Word.2. Presente la gráfica de cada una de las series temporales e indique si por la forma que ésta tiene podríamos considerar que esa serie de tiempo es estacionaria.
Cuenta corriente

Metales

Remuneraciones

3. Obtenga las primeras diferencias de cada una de las series de tiempo asignadas. Nómbrelas igual que las originales pero agregando una letra “d” al inicio. Por ejemplo si ustedtiene la serie que contiene los datos del pib a niveles y genera las primeras diferencias del PIB, a ésta nueva serie le deberá llamar dpib. La realización de esta actividad se comprobará en el archivo de Eviews por lo que no será necesario que realice nada en este archivo de Word.

4. Grafique ahora las series de tiempo que contienen a las primeras diferencias de cada una de las seriesasignadas, e indique si por la forma que ésta tiene podría considerarse que esa serie de tiempo es estacionaria. Pegue las gráficas resultantes en este archivo de Word.
Cuenta corriente

Metales

Remuneraciones

5. Aplique las pruebas de raíz unitaria (Dickey Fuller aumentada y Phillips Perron) a cada una de las series asignadas, considerando los datos a niveles. Pegue la tabla de resultadospara cada serie e indique si los resultados obtenidos al aplicar las pruebas sugieren que la serie de tiempo es estacionaria.
Cuenta corriente

Null Hypothesis: CNTACORRIENTE has a unit root |
Exogenous: Constant, Linear Trend | |
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel |
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| | | Adj. t-Stat |   Prob.* |
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Phillips-Perron test statistic | -3.560913 |  0.0373 |
Test critical values: | 1% level | | -4.031309 | |
| 5% level | | -3.445308 | |
| 10% level | | -3.147545 | |
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. | |
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Residual variance (no correction) |  1.24E+11 |
HAC corrected variance (Bartlettkernel) |  1.10E+11 |
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Phillips-Perron Test Equation | | |
Dependent Variable: D(CNTACORRIENTE) | |
Method: Least Squares | | |
Date: 09/03/12 Time: 20:26 | | |
Sample (adjusted): 1980Q2 2012Q1 | |
Included observations: 128 after adjustments | |
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Variable | Coefficient |Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
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CNTACORRIENTE(-1) | -0.194660 | 0.052130 | -3.734133 | 0.0003 |
C | 96460.98 | 67132.63 | 1.436872 | 0.1533 |
@TREND(1980Q1) | 9197.734 | 2501.876 | 3.676334 | 0.0003 |
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R-squared | 0.101891 |     Mean dependent var | 41538.22 |
Adjusted R-squared | 0.087521 |     S.D. dependent var |373613.6 |
S.E. of regression | 356889.7 |     Akaike info criterion | 28.43140 |
Sum squared resid | 1.59E+13 |     Schwarz criterion | 28.49824 |
Log likelihood | -1816.610 |     Hannan-Quinn criter. | 28.45856 |
F-statistic | 7.090676 |     Durbin-Watson stat | 2.212407 |
Prob(F-statistic) | 0.001211 | | | |
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Null Hypothesis: CNTACORRIENTE has a...