practica econometria 2 davila

PRACTICA DE ECONOMETRIA II (20013-V)
1) Si tengo las siguientes modelos de rezago distribuido:
Yt= α0 + B0 Xt + λ Yt-1 + Vt
Yt= θB0 + θB1 Xt + (1-θ)Yt-1 + Vt
Yt= δB0 + δB1 Xt + (1-δ)Yt-1 + Vt
Escriba los respectivos términos de error Vt en función de μt
2) Teniendo en cuenta los modelos (2) y (3)dados en la pregunta(1)
a) Escriba los respectivos modelos delargo plazo
b) En cada caso cual es la propensión marginal a corto y largo plazo
3) Teniendo en cuenta el modelo uno de la pregunta (1):
a) ¿Cuál es el impacto a corto y largo plazo por efecto de un cambio unitario en X?

4) Transformar el siguiente modelo de ajuste parcial en una ecuación de corto plazo
Y *t = B0 + B1 X1t + B2 X2t + ut
5) Si tengo el siguiente modelo de Ajuste parcial:C t = 2.5+ 0.53Y1t + 0.27 Ct-1
a) ¿cuál es la propensión marginal a consumir a corto plazo?
b) Calcular la propensión marginal a consumir a largo plazo
c) Si el modelo dado fuese el modelo de Koyck halle: B5 y B*5 y que significa cada uno
d) Dado el modelo de ajuste parcial podre calcular B5 y B*5

6) Deduzca el modelo de Almon para m=4 y K= 5
7)
8) Si tengo el modelo de retardodistribuido finito:
Yt = α + B0 Xt + B1 Xt-1 + B2 Xt-2 + B3 Xt-3 + B4 Xt-4 + B5 Xt-5 +ut y el modelo PDL respectivo:
Yt = α + a0 Z0t + a1 Z1t + a2 Z2t + a3 Z3t
a) Determinar el valor de: Z0t, Z1t , Z2t , Z3t
b) Determinar: B0 , B1 y B5 MCO
c) Determinar: B0 , B1 y B5 por E.View

9) Si se desea hacer un trabajo de investigación con el Modelo PDL
a) ¿Que se debendeterminar primero?
b) Diga cuales son los métodos para determinar el número de rezagos del modelo PDL
10) Dado el modelo IS-LM; Y: es el producto, r: tasa de interés, M: oferta monetaria:
IS: Yt = a0 + a1 rt
LM: Yt = b0 + b1M + b2 rt
a) ¿Cuáles son las variables endógenas y exógenas del sistema?
b) ¿Cuál es la definición de variable endógena que utilizara para determinar las variablesendógenas del sistema en este caso?
c) Plantee el método de MC2E, para estimar la ecuación (1)
d) ¿Por qué no se puede estimar la ecuación (2) del sistema
7) En el sistema de ecuaciones dado en la pregunta (2) halle las ecuaciones reducidas de las variables rt e Yt
8) Dado el siguiente sistema de ecuaciones:
C = aa + a1 ( Yt –Tt )
Tt = b0 + b1 Yt
Yt = Ct + It + Gt
a) Halle la ecuaciónreducida del Yt y de Tt
b) Halle la identificación de acuerdo a la condición de orden de la ecuación (2)y con qué método podre estimar la ecuación(2)
c) Si quiere estimar la ec(2) por el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Diga que debe hacer UD , en cada etapa 
9) Dado el siguiente sistema de ecuaciones:
C = aa + a1 ( Yt –Tt )
It = b0 + b1 Yt + b2 Yt-1
Tt = c0 + c1 Yt +c2 Gt-1
Yt =Ct + It + Gt + Xt – Mt
a) Halle la identificación de acuerdo al a condición de rango de la ecuación(1)
b) Halle la identificación de acuerdo al a condición de rango de la ecuación(2)
10) Defina cuando una serie de tiempo Yt es estacionaria
11) Escriba los tres tipos de modelos de caminata aleatoria o de series de tiempo no estacionarias
12) Si tengo la siguiente ecuación de prueba de raízunitaria para estacionariedad
Yt = B0 + B1 t + P Yt-1 transforme esta ecuación en otra en que el coeficiente de Yt.1 sea δ y donde δ = p-1
13) El PBI del Perú es una caminata aleatoria sin variaciones,
a) Demostrar que PBI2012 = u2010 + u2011 + u2012 + PBI2009
b) El PBI del Perú decreció en el año 2009 en relación a los años anteriores, se dice que este hecho quedara perennemente en laserie de tiempo PBI de Perú. ¿Es cierta esta afirmación?
c) Si es cierto la afirmación dado en (b) ¿porque es cierto?
14) Dados los siguientes modelos de series de tiempo:
a) Yt = Yt-1 + ut
b) Yt = B0 + Yt-1 + ut
c) Yt = B0 + B1 t + B2 Yt-1 + ut; donde: B2 ≠1
d) ∆Yt = B0 + B1 t + δYt-1 + α1 ∆Yt-1 + α2 ∆Yt-2 +µt ; donde : δ=0
¿Cuáles series Yt son no estacionarias?...