PRACTICA METODOS UCR


UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
PRACTICA FINANZAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DOCENTE: Diego Campos Campos

I- TEORÍA DEL PORTAFOLIO

1- ¿Qué significa según el análisis de Markowitz, que elinversionista es adverso al riesgo?
2- ¿Cómo se mide el riesgo en la teoría de Portafolio?
3- ¿Cómo se define rendimiento?
4- ¿Cómo se define el riesgo?
5- ¿Explique el significado de riesgosistemático y no sistemático?
6- ¿Cómo se mide el rendimiento de un activo financiero?
7- Cómo se mide el riesgo de un activo individual?
8- Puede un rendimiento ser negativo?
9- Puede el riesgo de unactivo financiero ser negativo?

CON LOS SIGUIENTES RENDIMIENTO DETERMINE:








10- Calcule el promedio de rendimiento para cada uno de los títulos.
11- Calcule el riesgo (desviaciónestándar) para cada título.
12- Determine el coeficiente de variación para cada título.
13- ¿Si debe escoger un título entre A y B, cuál escogería y porqué?
14- ¿Si debe escoger un título entre E y B,cuál escogería y porqué?
15- ¿Si debe escoger un título entre D y B, cuál escogería y porqué?
16- ¿Si debe escoger un título entre A y C, cuál escogería y porqué?
17- ¿Puede escoger fácilmente untítulo entre E y D? Porqué NO?
18- Explique que entiende por preferencia al riesgo.
19- Explique el significado de covariancia o covarianza.
20- Calcule la covariancia para todos los posibles pares detítulos
21- Cuáles títulos presentan covariancia negativa, cuáles positiva?
22- Calcule la correlación para todos los posibles pares de títulos
23- Cuáles títulos presentan correlación negativa,cuáles positiva?
24- Compare la correlación entre los títulos A,E y B,D. Cuál es la diferencia?
25- Qué se entiende por cartera o portafolio de títulos
26- Cómo se calcula el rendimiento de unacartera? Explique.
27- Como se calcula el riesgo de una cartera? Explique

CON LOS ANTERIORES RENDIMIENTOS Y LAS SIGUIENTES CARTERAS,
AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE

DETERMINE...