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Universidad de los Andes
Ingeniería Industrial
Probabilidad y Estadística II
PROYECTO ANOVA
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PROYECTO ANOVA
VOLUMEN TRANSADO EN BOLSA EN EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA APPLE
I) INTRODUCCION
Basados en el gran crecimiento que presenta el sector de tecnologías e información, dentro del cual se encuentran compañíastan importantes como Microsoft, Adobe Systems, Cisco Systems, Apple Inc., entre otras; dedicadas especialmente al desarrollo de nuevos software, tecnologías en telecomunicaciones, producción de sistemas y equipo electrónicos. Fue de gran interés para nosotros analizar el comportamiento de las acciones de alguna de estas compañías, de la cual seleccionamos Apple Inc., ya que ha presentado en laúltima década un gran crecimiento económico y de innovación, posicionándola como tal vez la compañía más importante en tecnología.
Para este caso en particular, se pretende analizar el comportamiento las acciones desde el punto de vista del Volumen que se transa en bolsa para un periodo de tiempo, el cual va a ser realmente nuestra variable de interés, y de esta manera realizar pruebas y modelosestadísticos que nos permitan identificar la influencia de factores tales como el rendimiento de la acción y el período de tiempo en el que se realiza la transacción.
II) METODOLOGIA
Para empezar se selecciono como modelo de estudio el número de acciones transadas diariamente en la bolsa de la empresa APPLE (APPL), y como factores se seleccionaron los trimestres del año y la rentabilidaddiaria de la acción. Dadas las condiciones de nuestro modelo de estudio la obtención de los datos se realizo con un software financiero llamado Bloomberg, que nos permite obtener datos históricos de los volúmenes, precios de cierre y fechas de determinada acción. La rentabilidad fue calculada matemáticamente dados los precios de cierre diarios. Inicialmente se tomaron muestras de dos años (2009 y2008) y se clasifico en rangos la rentabilidad; los valores menores a -2%, entre -2% y 3%, y de 3% en adelante. Los años de clasificaron en trimestres. Al clasificar de esta manera los datos tuvimos problemas haciendo la prueba de Bartlett por celdas, y a pesar de hacer varias trasformaciones a la variable dependiente el resultado seguía siendo el mismo. Posteriormente se cambiaron los rangos de larentabilidad en positivos y negativos, y se fue variando el rango de las fechas en meses, semestres y cuatrimestres. Obteniendo para cada una de los intentos, resultados no fueron los esperados en las pruebas de Bartlett por celdas, es decir no cumplía con el supuesto de homocedasticidad. Al notar que los resultados no estaban siendo satisfactorios y la imposibilidad de continuar con el resto delproyecto, se consultó a los diferentes asistentes y profesores del curso quienes nos i sobre un posible error en la posible dependencia entre un factor y la variable a evaluar, así mismo de la forma como se estaba llevando a cabo el proyecto; y planteó una posible solución al modelo que consistía en no tomar todos los datos consecutivos diarios, sino elegir aleatoriamente los datos en cada trimestrepara eliminar el problema, e igualmente balancear las celdas; posterior a esto, se procedió a realizar de nuevo la prueba de Bartlett, que para esta ocasión arrojo resultados satisfactorios, de esta misma manera nuestra variable dependiente aun no superaba el p valor necesario por lo cual se procedió a realizar la respectiva transformación y finalmente se logro comprobar la homocedasticidad denuestra variable dependiente. Con este análisis se obtuvieron resultados efectivos por lo que se logró continuar con el proyecto de manera asertiva.
III) OBJETIVOS

* Determinar si los factores seleccionados son significativos en la variable dependiente, es decir si la rentabilidad diaria, los trimestres del año o la interacción entre ambas explican de alguna manera el comportamiento...