problemas resuelto de arbitrajes

Páginas: 3 (638 palabras) Publicado: 28 de enero de 2016
1) Las siguientes cotizaciones están disponibles
0.90 US$/C$
0.30 US$/DM
3.02 DM/C$
a) ¿Existe posibilidad de arbitraje? ¿Cuántas tasas cruzadas hay (calcúlelas)?
b) De ser así explique los pasosy calcule el rendimiento en términos porcentuales de una inversión inicial de US$1,000,000.00
c) ¿En general cómo decide sobre la cotización que debe usar primero para realizar su operación dearbitraje?

2) Durante la crisis cambiaria de septiembre de 1992, el Banco de Inglaterra pidió un préstamo por 33 billones de marcos del Bundesbank a un tipo de cambio de 2.78 DM/£ o de manera equivalente1.912 US$/£. El Banco de Inglaterra vendió estos marcos en el mercado forex por libras en un intento por prevenir una devaluación de la libra. Repagó estos marcos después de la crisis a una tasa de2.50 DM/£. Para entonces la cotización de dolar libra era 1.782 US$/£. (10 puntos)
a) ¿Cuánto se devaluó la libra esterlina contra el Marco? ¿Y contra el Dólar?
b) ¿Cuál fue el costo de la intervenciónpara el Banco de Inglaterra en libras? ¿Y en dólares?
c) ¿Quién ganó?

3) Si el tipo de cambio al contado euro-dólar es 1,05 EUR/USD y el tipo de cambio a un plazo de 6 meses es de 1,03 EUR/USD.¿Cuál es la relación entre las tasas de inflación esperadas entre Eurolandia y los Estados Unidos para el año próximo?

4) Sabiendo que el tipo de interés en la Eurozona es del 4,75%, calcular el tipo deinterés en Suecia, en Noruega y en Canadá sabiendo que la cotización promedio con respecto al euro de dichas divisas tanto al contado como a un plazo de tres meses son las siguientes: a) Corona sueca:8,7025 SEK/EUR (contado) y 8,740 SEK/EUR (plazo) b) Corona noruega: 8,1365 NOK/EUR (contado) y 8,480 NOK/EUR (plazo) c) Dólar canadiense : 1,3807 CAD/EUR (contado) y 1,3980 CAD/EUR (plazo)

5) El tipode interés libre de riesgo a tres meses en los EEUU es del 7% nominal anual, mientras que en Suiza es del 3% nominal anual. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio es de 0,7 USD/CHF: a) Calcular...
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