Proceso de Vigilancia Derivados CN

Proceso de Vigilancia de la Contraloría Normativa
DERIVADOS

FUNCIONES FORMA DE REVISIÓN FRECUENCIA/TIEMPO
Análisis de Operación Propuesta por Inversiones:

1) Operación que se simula en elsistema y propuesta de operación.
2) Se verifica que cumpla con los estándares operativos.
3) Apego a la estrategia de Inversión.
4) Operaciones No permitidas.
5) Tiempo de Operación.Supervisión y control preventivo.
Anexo 1






Diario
Operación de Derivados:

1) Verificar que la operación sea realizada con las mejores condiciones de mercado.
2) Verificar loslímites, de acuerdo al régimen de Inversión.
3) Cobertura y rebalanceo de posiciones.
4) Grabación de llamadas.






Supervisión al proceso durante la operación de derivados. Anexo 2Semanalmente
Monitoreo de la operación concertada y uso de límites de Riesgo:

1) Tipo de operación
2) Contraparte
3) Subyacente
4) Apalancamiento
5) Por Operador
6) Operaciones roll-overProceso de supervisión por tipo de activo. DERIVADOS
Anexo 3






Diario
Liquidación y Concertación de Operaciones:

1) Verificar que las operaciones realizadas por inversiones, seanliquidadas en el tiempo estipulado
2) Supervisar la confirmación de la contraparte por cada operación



Supervisión y monitoreo de la información en sistema Portafolios.net, así como la emitidapor Tesorería.
Anexo 4




1) Diario

2) Mensual
Contabilidad de Inversiones:

1) Estados de Cuenta
2) Verificar el envío correcto de información de las posiciones
3) Riesgos OperativosRevisión de archivos a enviar a CONSAR, así como la supervisión presencial.
Anexo 5
1) Mensual
2) Mensual
3) Dos veces al año
Respecto del área de Inversiones:

1) Definición de tipo deOperaciones
2) Desarrollo y procedimiento de la operación
3) Políticas de operación
4) Riesgos Operativos

Revisión de los procesos descritos en el Manual de Inversiones, así como supervisión...