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INTRODUCCION

Antes de empezar a desarrollar el presente ensayo es necesario conocer la variable y el concepto de riesgo con la cual convivimos en el día a día en una institución financiera
En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos con exactitud lo que ocurrirá al futuro. En otros lugares Riesgo es sinónimo de Incertidumbre, es a la dificultad depoder predecir lo que ocurrirá.
En general es importante conocer al riesgo en el ámbito financiero, ya que la mayoría de las decisiones financieras de importancia son en base a predecir el futuro y no se da en base a lo que se había previsto, seguramente se habrá tomado una mala decisión.
Hay quienes se rehúsan a aceptar riesgos y quienes no son tan reacios, en todos los casos la idea es asumir elmenor riesgo posible en la medida de las posibilidades.
Pero no siempre el riesgo es malo se puede convivir con él a través de un incentivo. Es decir aceptaremos más Riesgo en la medida que haya recompensa. Es por ello que existe una relación muy estrecha entre riesgo y rentabilidad.
















ANTECEDENTES

Históricamente el riesgo de crédito es el más antiguo y el quemayor importancia tiene en términos de las pérdidas potenciales que su inadecuado manejo puede implicar para una institución de crédito. Sus orígenes datan, por lo menos desde 1800 a.C.; en esencia ha permanecido sin variantes desde aquella época.

A diferencia del riesgo de mercado, el desarrollo de metodologías para medir el riesgo de crédito ha sido relativamente menor, ya que las dificultadespara la identificación y medición de los factores que intervienen en este tipo de riesgo han sido mayores, el fenómeno de la información asimétrica, el riesgo moral, la ausencia de una teoría de la quiebra empresarial, la ausencia de información adecuada y el costo de elaborarla entre otros, han sido los principales obstáculos en la prevención y cuantificación del riesgo de crédito.

Aun conestos obstáculos los estudiosos de las finanzas han creado diferentes metodologías que han sido aplicadas con el propósito de estimar la probabilidad de incumplimiento, entre estas podemos mencionar en general técnicas estadísticas y variadas, multivariadas, análisis de modelos de clasificación, árboles de decisión, modelos de elección cualitativa y el análisis de matrices de transición entre otros.OBJETIVOS

Objetivo Principal
Analizar los instrumentos que las entidades bancarias tienen disponibles para, analizar, gestionar y medir el riesgo de crédito con el fin de garantizar su solvencia, estabilidad y viabilidad a un cierto nivel.

Objetivos Específicos
Analizar e identificar los factores que determinan el riesgo de crédito, así como también la importancia que asume estemismo.

Identificar las diferencias que existen en la medición del riesgo de crédito entre las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Analizar los diferentes métodos y modelos para estimar y cuantificar la medición del riesgo de crédito en las diferentes entidades bancarias.






















MARCO
TEORICO










RIESGO CREDITICIO
DEFINICION:
Elriesgo de crédito es la incertidumbre más significativa que las entidades financieras asumen como consecuencia de su actividad, y es la perdida potencial que se experimenta por el incumplimiento de la contraparte respecto a sus obligaciones financieras definidas por su contrato.
Por otra parte, el riesgo de crédito bancario puede clasificarse sobre la base de los siguientes criterios.
Tipo deoperación
Riesgo de efectivo o por salida de efectivo
-Descuento comercial
-Créditos y préstamos
-Descubiertos y sobregiros

Riesgo de firma o sin salida de fondos
-Avales y garantías
-Créditos documentarios

Tipo de cliente
Segmento empresarial
-Pequeñas y medianas empresas
-Grandes empresas

Segmentos particulares
-Empleados
-Profesionales y autónomos

En la actividad bancaria, el...