Proncipios De Programacion

Funciones
Estructura de las tasas de interés a plazo y utilidades
Trabajar con tipos de interés estructura temporal
Heath-Jarrow-Morton árboles
Trabajar con Heath-Jarrow-Morton árboles
Negro-Derman-Toy árboles
Trabajar con Negro-Derman-Toy árboles
-Los árboles Karasinski Negro
Trabajar con Negro-Karasinski árboles
Cox-Ross-Rubinstein árboles
Trabajar con laCox-Ross-Rubinstein árboles
Igualdad de Probabilidades árboles binomiales
Trabajar con igualdad de probabilidades árboles binomiales
-Blanco árboles del casco
Precio y funciones de la sensibilidad para trabajar con árboles de Hull-White
Implícita trinomios árbol
Precio y funciones de la sensibilidad para trabajar con árboles de Hull-White
Heath-Jarrow-Morton Utilidades
Trabajar conHeath-Jarrow-Morton utilidades
Negro-Derman-Toy Utilidades
Trabajar con Negro-Derman-Toy utilidades
-Karasinski Utilidades Negro
Trabajar con Negro-Karasinski utilidades
Cox-Ross-Rubinstein Utilidades
Trabajar con la Cox-Ross-Rubinstein utilidades
Probabilidades iguales Utilidades árbol
Trabajar con la igualdad de servicios públicos árbol probabilidades
Utilidadesimplícita árbol trinomios
Trabajar con empresas de servicios públicos implica árbol trinomio
-Blanco Utilidades del casco
Trabajar con casco blanco utilidades

Leisen-Reimer Utilidades
Trabajar con Leisen-Reimer utilidades
Árbol de manipulación
General de la manipulación del árbol

Derivados de opciones de precios
Trabajar con las opciones de fijación de precios de derivadosPrecios y sensibilidad con Negro-Scholes Modelo de Valuación de Opción
Trabajar con Negro-Scholes tasación de la opción
Precios y sensibilidad Utilización de la opción de modelo de precios Negro
Trabajar con Negro Precios Opción

Precios y sensibilidad con-Schwartz Opción Longstaff modelo de precios
Trabajar con Longstaff-Schwartz tasación de la opción
Precios y sensibilidadcon Ju Nengjiu Modelo aproximación
Trabajar con Nengjiu Precios Ju Opción
Precios y sensibilidad con-Whaley Opción modelo de precios-Geske papel
Trabajar con papel-Geske-Whaley tasación de la opción
Precios y sensibilidad con la opción Modelo de precios-Stensland Bjerksund
Trabajar con Bjerksund-Stensland tasación de la opción
Precios y sensibilidad Utilización de la opción Stulzmodelo de precios
Trabajar con Bjerksund-Stensland tasación de la opción
Manejo de la cartera de instrumentos
Trabajar con carteras de instrumentos
Estructuras financieras de objeto
Trabajar con estructuras financieras

Intereses de Largo Plazo Estructura
Trabajar con interés estructura temporal
Cobertura de carteras
Trabajar con las carteras de cobertura
FechaMostrar las entradas del día

Estructura de las tasas de interés a plazo y utilidades
bondbyzero
Precio del bono del conjunto de cero curvas

cfbyzero
Precio de los flujos de efectivo conjunto de curvas de cero
date2time
El tiempo y la frecuencia de las fechas

disc2rate
Las tasas de interés de los factores de flujo de efectivo descontado
fixedbyzero
Precio de rentafija nota de conjunto de curvas de cero

floatbyzero
Precio de tipo variable nota del conjunto de cero curvas

intenvget
Propiedades de la estructura de tasas de interés

intenvprice
Precios a partir de instrumentos conjunto de curvas de cero
intenvsens
Instrumento de precios y sensibilidades del conjunto de cero curvas
intenvset
Establecer las propiedades de laestructura de tasas de interés
rate2disc
Factores de descuento de tasas de interés

ratetimes
Cambiar los intervalos de tiempo que define el medio ambiente de tasas de interés
swapbyzero
Precio de un instrumento de intercambio de conjunto de curvas de cero
time2date
Data de tiempo y frecuencia

Heath-Jarrow-Morton árboles
hjmprice
Instrumento de los precios de...