Pronostico modelos Var

Pronostico de los valores de las series.
Al momento de importar los datos desde el Eviews, dejamos de lado el último termino de cada serie, para ahora poder estimar dicho valor por medio del modeloARMA, para después realizar una comparación entre el valor estimado y el valor real.
Para poder estimar el dato faltante, se hace seleccionando la ecuación elegida por AIC y se va a la opciónForecast, donde se abre un menú como se muestra en la siguiente foto.

Como se explico en clases, se debe elegir la opción Static Forecast y se debe poner en forecast simple como limite superior eltrimestre que estimaremos, en este caso el 4° trimestre del 2005.Antes de ello debemos incluir el dato del trimestre 4 del 2005, para eso nos vamos a la pantalla principal y se hace click en Range.
Luegode hacer el procedimiento en forecast, aparece una nueva opción en la pantalla principal, para esta ocasión se trabaja con el mejor modelo ARMA del ipc, con ello se crea el archivo dipcf.
Dentro deestos datos, nos muestra un valor para el trimestre que estamos estimando, como sale en la siguiente foto.

Este ultimo valor de 2005Q4 es una variación que se debe sumar al valor original de laserie del IPC en la fecha 2005Q3, o sea el último dato utilizado en la serie, que para el caso de la serie IPC es 83,876

Para este caso el valor estimado será la suma entre el valor del trimestre 3del 2005 = 83,876 mas la diferencia obtenida por forecast que es 0,600743, dando como resultado el valor estimado para IPC 2005 Q4 = 84,4767.
En la siguiente tabla se presentan los valorespronosticados, los valores reales y los datos necesarios para obtener los valores pronosticados.
 
Fecha
dato 2005 Q3
dato forecast
Prediccion
ipc
dic.2005
83,876
0,600743
84,476743
IPM
dic.2005108,4
1,651587
110,051587
tcr
dic.2005
93,8333
-0,941604
92,891696
uf
dic.2005
17602,87
93,6581
17696,5281

Luego se muestran los graficos de las variaciones proyectadas de las distintas...