Proyectos

Grover Barja
gbarja@mpd.ucb.edu.bo

26/4/13

Econometría de series de tiempo
Estadística + Computación + Economía (Fuerte uso de conceptos relacionados)
Escuelas:
- Estructural (Enfatiza laeconomía)
- Box – Jenkins (Enfatiza la estadística y cero economía)

Temas relacionados a tratar:
Tasas de interés, ventas, precios minerales, costos, mercado, bolsa, inflación, demanda dedinero, productividad, PIB

Paginas recomendadas: repec.org o ideas.repec.org

Series de tiempo
Seguimiento de una variable económica en el tiempo. Registro de una variable (anual, mensual, semanal,diario, etc)
No importa la unidad de medida en el tiempo, lo importante es que nos manejamos en el tiempo.
Estacionalidad: Cambios debido al clima.
Cambios de series por razones económicas. Lo queocurrió en el pasado cercano va a ocurrir en el presente.
Dos tipos de series de tiempo:
Estacionaria: Equilibrio o estabilidad
La media es contante en el tiempo, la variación es contante por lotanto la varianza será contante. (Ver gráfico)
Autocorrelación: Forma de medir el impacto del pasado en el presente
No estacionaria: La media y la varianza no son constantes en el tiempo Ver gráfico).La serie es inestable o desequilibrada debido a que no se pueden establecer la variabilidad, más difícil de manejar.
La mayor parte de los modelos únicamente es para series estacionarias.Transformaciones de las series de tiempo:
Sin transformar: Serie de tiempo en niveles
Primera diferencia: Se resta al valor su valor inmediatamente pasado deltaXt = Xt-xt-1
Segunda diferencia: variación dela primera diferencia menos el valor previo de la primera diferencia (Ver fórmulas en la hoja) Se puede llevar de no estacionaria a estacionaria. Se la saca la primera diferencia y se convierte en elgráfico de estacionaria.
La variación en precios en la bolsa de valores se llama pérdida ganancia. Cuando la serie de tiempo era precio, era no estacionaria pero cuando la cambio a capital ya...