Prueba White Stata

a c) La Prueba White
Los comandos que se deben usar en Stata son:
* .regress vardep varindx varindy
con este comando se regresiona la variable dependiente (vardep) con respecto a lasvariables independientes (varind).

* .predict resi, residual
con este comando se genera una nueva variable con los residuales llamada resi, era necesario hacer la regresión previamente para obtenerestos residuos.

* .gen resi2 = resi^2
con este comando se genera una nueva variable llamada resi2 la cual contiene los valores residuales al cuadrado( resi^2).

* gen varindx 2 = varindx^2generamos las nuevas variables como los cuadrados de las variables independientes con las que regresionamos.

* gen varindxpory = varindx*varindy
generamos las nuevas variables como lamultiplicación entre los pares de variables independientes con las que regresionamos.

* .regress resi2 varindx varindy varindx2 varindy2 varindxpory
finalmente regresionamos con los residuales alcuadrado como la variable dependiente, con respect a las variables independiente, sus cuadrados y las multiplicaciones entre ellas.

* .scalar LM = e(N)*e(r2)
.scalar pvalue = chi2tail(variablesdep,LM)
.scalar list LM pvalue
Obteniendo como resultado lo siguiente:
LM
P-vale

Este resultado permite entonces realizar la prueba de hipótesis y así concluir sobre la
presencia deheteroscedasticidad.

Por otro lado, como ya lo sabemos, cuando se estima en Stata el modelo con el comando .regress y se obtienen los resultados en presencia de heteroscedasticidad, los coeficientesobtenidos serán insesgados pero las desviaciones estándar estarán mal calculadas.
Para la corrección de este problema se utiliza el comando que da la opción de hallar un estimador robusto de varianzas ycovarianzas denominado vce(robust) por sus siglas en inglés: heteroscedasticity robust variance-covariance estimator.
. regress vardep indepvar1 indepvar2, vce(robust)
Una vez se introduce el...