Psicologia

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA

EXAMEN DE ECONOMETRÍA II
CONVOCATORIA ORDINARIA. 29 de Enero de 2013
Apellidos:………………………………………………………..… Nombre:………………..…………………………
DNI:_____________________ GRUPO:
1) En el contexto del análisis clásico de series temporales, enumere los componentes de una serie temporal ¿cuál es
la principal diferencia entre la hipótesis aditiva ymultiplicativa? (0,5 puntos)

2) Dado el siguiente modelo Yt = ε t − 0.5ε t −1 :
a) Clasifíquelo en términos ARMA (p,q) e indique si es estacionario e invertible (0,5 puntos).

b) Obtenga su función deautocorrelación simple:

ρ k (0,5 puntos).

3) Si una serie temporal presenta tendencia ¿qué métodos de alisado exponencial se pueden emplear para realizar
predicciones? (0,5 puntos)

1

3

4)Dado el siguiente modelo: Yt = α +

∑β

j

X t − j + u t , si se supone que los coeficientes β j se aproximan según un

j =0

polinomio de grado 2 (hipótesis de Almon) formule la formafinal del modelo (0,5 puntos).

5) Deduzca la expresión del retardo medio en un modelo de retardo geométrico (Koyck) (0,5 puntos)

6) Comente brevemente el significado de la hipótesis de expectativasadaptativas apoyándose en su expresión
algebraica. (0,5 puntos)

7) ¿Cuáles son las principales diferencias entre un sistema de ecuaciones recursivo y un sistema de ecuaciones
aparentemente norelacionadas?. (0,5 puntos)

2

8) Partiendo del número de espectadores mensuales de cine (expresado en miles) para el periodo 1995:01-2011:12
(INE) se pide:
a) Tras aplicar un procedimiento deajuste estacional se han obtenido los siguientes resultados:
Sample: 1995M01 2011M12
Included observations: 204
Ratio to Moving Average
Original Series: ESPECTA
Adjusted Series: ESPECTASAScaling Factors:
1
1.146343
7 1.034927
2
0.974172
8 1.176517
3
1.037963
9 1.000931
4
0.964298
10 1.032101
5
0.830741
11 1.001647
6
0.677609
12 1.261428

¿Qué significa la cifra...