raiz unitaria
Páginas: 3 (687 palabras)
Publicado: 6 de junio de 2014
CONCEPTO DE RAIZ UNITARIA
Una raíz unitaria es una característica de los procesos que evolucionan a través del tiempo y que puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de series detiempo.
Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación característica del proceso es igual a 1, por lo tanto tal proceso es no estacionario. Si las demásraíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario - es decir, tienen un valor absoluto menor a uno - entonces la primera diferencia del proceso es estacionaria
Un procesoestocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una delas variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no.
Para detectar si una serie es estacionaria o no seaplica la prueba de estacionariedad basada en la Función de Auto correlación (ACF) y las pruebas de raíces unitarias, mejor conocida como los test de Dickey-Fuller (DF) y Dickey-Fuller Aumentado (ADF)(ver e.g Maddala, 1996; Greene, 1999; Gujarati, 2001).
PRUEBAS DE RAICES UNITARIAS
Prueba de Dickey Fuller
En estadística, la prueba de Dickey-Fuller confirma si una raíz unitaria está presente enun modelo autorregresivo. Lleva el nombre de los estadísticos David Dickey y Wayne Fuller, quienes desarrollaron la prueba en 1979.[1]
Un simple modelo Autorregresivo de orden (1) es
Donde Yt esla variable de interés, t es el índice de tiempo, ρ es un coeficiente, y Ut es el término de error. La raíz unitaria está presente si ρ = 1. El modelo sería no estacionario en este caso.
El modelo deregresión puede ser escrito como
Donde ∇ es el operador de primera diferencia. Este modelo puede ser estimado y las pruebas para una raíz unitaria es equivalente a pruebas δ = 0 (donde δ = ρ -...
Una raíz unitaria es una característica de los procesos que evolucionan a través del tiempo y que puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de series detiempo.
Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación característica del proceso es igual a 1, por lo tanto tal proceso es no estacionario. Si las demásraíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario - es decir, tienen un valor absoluto menor a uno - entonces la primera diferencia del proceso es estacionaria
Un procesoestocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Cada una delas variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de probabilidad y, entre ellas, pueden estar correlacionadas o no.
Para detectar si una serie es estacionaria o no seaplica la prueba de estacionariedad basada en la Función de Auto correlación (ACF) y las pruebas de raíces unitarias, mejor conocida como los test de Dickey-Fuller (DF) y Dickey-Fuller Aumentado (ADF)(ver e.g Maddala, 1996; Greene, 1999; Gujarati, 2001).
PRUEBAS DE RAICES UNITARIAS
Prueba de Dickey Fuller
En estadística, la prueba de Dickey-Fuller confirma si una raíz unitaria está presente enun modelo autorregresivo. Lleva el nombre de los estadísticos David Dickey y Wayne Fuller, quienes desarrollaron la prueba en 1979.[1]
Un simple modelo Autorregresivo de orden (1) es
Donde Yt esla variable de interés, t es el índice de tiempo, ρ es un coeficiente, y Ut es el término de error. La raíz unitaria está presente si ρ = 1. El modelo sería no estacionario en este caso.
El modelo deregresión puede ser escrito como
Donde ∇ es el operador de primera diferencia. Este modelo puede ser estimado y las pruebas para una raíz unitaria es equivalente a pruebas δ = 0 (donde δ = ρ -...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.