Regresión Lineal Múltiple

Laboratorio de
Econometría
2015 - II

Comandos necesarios
reg [var1] [var2 var3 var4] //realiza las estimaciones de var1 (dependiente) sobre las
variables var2 var3 var4 como independientes*Opciones:
reg [var1] [var2 var3 var4], noconstant // realiza la estimación eliminando a la
constante
reg [var1] [var2 var3 var4], level(DF) // fija DF niveles de confianza
*Otros comandosnecesarios:
predict [var5] //crea una variable llamada var5 en donde se guardarán los valores
ajustados de la variable dependiente del último modelo estimado en el programa

predict [var6], resid//crea una variable llamada var6 en donde se guardarán los
residuos del último modelo estimado en el programa
*Simulación
gen beta=invnormal(uniform()) // crea una variable con distribuciónnormal con
media 0 y desviación estándar igual a 1
*Siempre que se tengan dudas acerca de algún comando colocar
*help [nombre del comando]
help reg

Ejemplo 1:
Usar la base de datos TASA DEMORTALIDAD INFANTIL.DTA
- Realice la regresión de mi sobre pibpc, ¿cuál es la interpretación del coeficiente?
𝑚𝑖 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐 + 𝑢
- Realice la siguiente regresión
𝑚𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐 + 𝑏2 𝑡𝑎𝑚 + 𝑢¿cuál es la interpretación de los coeficientes?
- ¿Cuál es la interpretación de R2 y R2 ajustado?
Sesgo por especificación
- ¿Es el coeficiente de pibpc estimado en la regresión lineal simpleigual al de la
regresión lineal múltiple?

Modelos de regresión polinomial
- Estime el siguiente modelo:
𝑚𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐 + 𝑏2 𝑡𝑎𝑚 + 𝑏3 𝑝𝑖𝑏𝑝𝑐 2 + 𝑢
- ¿Cuál es el efecto marginal de PBI per cápitaen la tasa de mortalidad infantil?

Ejemplo 2:
Usar la base de datos HPRICE1.DTA
¿Qué variables afectan el precio de la vivienda?
Área construida (sqrft), área de patio (lotsize), número dehabitaciones (bdrms), etc.
¿Cuál es el efecto marginal del área de la vivienda sobre el precio de la vivienda?

Relación con la variable sqrft

Relación con la variable sqrft y lotsize...