Regresión multiple

Técnicas Naive

Las técnicas Naive o técnicas no formales son un conjunto de modelos los cuales suponen que los datos más recientes son los más adecuados para, a partir de estos, pronosticar el futuro.

Son más útiles para pronósticos de corto plazo y son técnicas muy sencillas; su desventaja es que son poco eficientes pues solo nos ayudan a pronosticar un periodo.

Naive 1

Fórmula:[pic]

Esta técnica consiste en la aplicación de un supuesto simple: en el próximo periodo se repetirá el valor actual. Es una buena técnica cuando la serie presenta una marcada tendencia y es bastante regular, es decir que no presenta grandes variaciones de un periodo a otro.

Entonces, con esta técnica, si hoy el precio de la acción de Grupo ICA es de $60.77, se espera que el precio mañana seael mismo.

Pronóstico Puntual: El valor del precio de la acción de Grupo ICA el 2 de enero de 2009 fue de $23.74, por lo tanto el pronóstico del precio de la acción para febrero de 2009 es de $23.74 pesos por acción.

Pronóstico por intervalo:

[pic] donde: [pic]

(12.1256345, 35.3543655)

Se puede ver que el pronóstico puntual está contenido en el pronóstico por intevalo.Naive 2 o Naive Crecimiento Absoluto

Fórmula: [pic]

Pronóstico Puntual: Con la técnica de Naive Crecimiento Absoluto, el pronóstico puntual es $24.59 pesos por acción para febrero de 2009.

Pronóstico por intervalo:

[pic] donde: [pic]

(7.67564562, 41.5043544)

Naive 3 o Naive Tasa de Cambio

Fórmula: [pic]

Pronóstico Puntual: El pronóstico puntual con latécnica Naive Tasa de Cambio arroja un valor, para febrero de 2009, de $24.6215 pesos por cada acción de Grupo ICA.

Pronóstico por intervalo:

[pic] donde: [pic]

(-6.89689059, 56.1400186)

Naive 4 o Naive Estacional

Fórmula: [pic]

Pronóstico Puntual: Se obtuvo, con esta técnica, que $64.46 pesos es el pronóstico del precio de la acción de Grupo ICA en febrero de 2009.Pronóstico por intervalo:

[pic] donde: [pic]

(24.6342778, 104.285722)

Naive 5 o Naive Tendencia y Estacionalidad

Fórmula: [pic]

Pronóstico Puntual: Con la quinta técnica del conjunto Naive, el pronóstico puntual obtenido fue de $60.58 pesos por cada acción.

Pronóstico por intervalo:

[pic] donde: [pic]

(23.4218978, 97.7381022)Técnicas de Promedios

Estas técnicas se basan en el supuesto de que las fluctuaciones o variaciones de los valores anteriores de la serie, son puntos de partida de alguna curva atenuada que representa el valor subyacente de la serie. Es decir, buscan la esencia o la médula del comportamiento de la serie representada en una curva suavizada sobre la cual se aplicarán las técnicas para obtener lospronósticos.

Promedio Simple

Fórmula: [pic]

Este método resulta adecuado cuando los datos de la serie son estacionarios; es decir, cuando no presentan tendencia ni estacionalidad ni ningún otro patrón sistemático.

Pronóstico Puntual: Usando la técnica de Promedio Simple el precio pronosticado de la acción de Grupo ICA para febrero de 2009 es de $33.34 pesos por acción.

Pronósticopor intervalo:

[pic] donde: [pic]

(-2.90690928, 69.5973202)

Promedio Móvil Simple

Para la técnica de promedio móvil simple se probó con diferentes m’s (2,4 y 6) siendo la de orden m=2 la que menor MSE arrojó. Los puntos que a continuación se presentan están basados en el promedio móvil simple con m=2.

Fórmula: [pic]

Esta técnica funciona mejor para datosestacionarios, y aunque no maneja adecuadamente datos con tendencia o estacionalidad, si lo hace mejor que el método de promedios simples.

Para decidir el orden de las m´s se siguieron algunas reglas:

• Entre mayor sea el orden “m”, mayor es el efecto de atenuación.
• Es más recomendable una “m” pequeña cuando existen cambios súbitos en la serie.
• Cuando existen fluctuaciones...