regresion estadistica
Páginas: 4 (761 palabras)
Publicado: 21 de julio de 2014
TRABAJO - REGRESIÓN
1. La línea de mercado de capitales (LMC) de la teoría del portafolio postula, para portafolios eficientes, una relación lineal entre el retorno esperado y el riesgo (medidopor la desviación estándar). A continuación se tiene la información sobre el retorno esperado (Y = EI) y el riesgo (X = SI) para 34 fondos mutuos de inversión en los EU durante el periodo 1954-1963. Elpropósito es determinar sí el conocimiento del riesgo de los portafolios puede ayudarnos a determinar el rendimiento esperado de los fondos.
Tabla 1. Retorno vs Riesgo
Fondo Y = EI X = SI FondoY = EI X = SI
1 14.6 15.3 18 15.1 19.1
2 10 9.2 19 11.4 14.1
3 10.5 13.5 20 14 25.5
4 12 16.3 21 17.4 21.8
5 11.9 15.6 22 11.3 12.5
6 12.4 12.1 23 10 10.4
7 14.8 16.8 24 16.2 20.8
815.7 19.3 25 18.6 22.7
9 10.9 13.7 26 18.3 19.9
10 14.4 21.4 27 12.4 17.8
11 14.4 15.9 28 10.4 10.2
12 11 11.9 29 13.1 16
13 15.2 19.2 30 10.7 13.3
14 14.6 18.7 31 14.4 19.4
15 16.4 23.532 16.1 20.9
16 14.5 23 33 11.3 12
17 16 21.7 34 13.8 16.9
Se formula el siguiente modelo para estudiar la relación entre X e Y: Se quiere estimar el modelo:
a. ¿Cuál es el significadode los coeficientes y qué signo se espera a priori sobre estos coeficientes?
b. Construir un diagrama de dispersión de X vs Y e interpretarlo.
c. Estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinariose intérprete los principales resultados.
d. Construya los intervalos de confianza del 95% para los coeficientes de la ecuación de regresión poblacional e interprételos.
e. Estime Y para y paraX = 21
f. Estime el modelo en logaritmos e intérprete los resultados.
2. Desde el 1986, el ECONOMIST el índice Big Mac como una medida cruda y divertida para averiguar si las monedasinternacionales poseen la tasa de cambio correcta, según la teoría de la paridad del poder de compra (PPC). La PPC sostiene que con una unidad de moneda debe ser posible comprar la misma cantidad de bienes...
1. La línea de mercado de capitales (LMC) de la teoría del portafolio postula, para portafolios eficientes, una relación lineal entre el retorno esperado y el riesgo (medidopor la desviación estándar). A continuación se tiene la información sobre el retorno esperado (Y = EI) y el riesgo (X = SI) para 34 fondos mutuos de inversión en los EU durante el periodo 1954-1963. Elpropósito es determinar sí el conocimiento del riesgo de los portafolios puede ayudarnos a determinar el rendimiento esperado de los fondos.
Tabla 1. Retorno vs Riesgo
Fondo Y = EI X = SI FondoY = EI X = SI
1 14.6 15.3 18 15.1 19.1
2 10 9.2 19 11.4 14.1
3 10.5 13.5 20 14 25.5
4 12 16.3 21 17.4 21.8
5 11.9 15.6 22 11.3 12.5
6 12.4 12.1 23 10 10.4
7 14.8 16.8 24 16.2 20.8
815.7 19.3 25 18.6 22.7
9 10.9 13.7 26 18.3 19.9
10 14.4 21.4 27 12.4 17.8
11 14.4 15.9 28 10.4 10.2
12 11 11.9 29 13.1 16
13 15.2 19.2 30 10.7 13.3
14 14.6 18.7 31 14.4 19.4
15 16.4 23.532 16.1 20.9
16 14.5 23 33 11.3 12
17 16 21.7 34 13.8 16.9
Se formula el siguiente modelo para estudiar la relación entre X e Y: Se quiere estimar el modelo:
a. ¿Cuál es el significadode los coeficientes y qué signo se espera a priori sobre estos coeficientes?
b. Construir un diagrama de dispersión de X vs Y e interpretarlo.
c. Estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinariose intérprete los principales resultados.
d. Construya los intervalos de confianza del 95% para los coeficientes de la ecuación de regresión poblacional e interprételos.
e. Estime Y para y paraX = 21
f. Estime el modelo en logaritmos e intérprete los resultados.
2. Desde el 1986, el ECONOMIST el índice Big Mac como una medida cruda y divertida para averiguar si las monedasinternacionales poseen la tasa de cambio correcta, según la teoría de la paridad del poder de compra (PPC). La PPC sostiene que con una unidad de moneda debe ser posible comprar la misma cantidad de bienes...
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