Regresion Uniecuacional
Páginas: 2 (317 palabras)
Publicado: 20 de abril de 2012
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5.6 Desde 1986, el Economist ha publicado el índice BigMac como una medida cruda y divertida para averiguar si las monedasinternacionales poseen su tasa de cambio “correcta”, según la teoría de la paridad del poder de compra (PPC). La PPC sostiene que con una unidad de moneda debe ser posible comprar la mismacanasta de bienes en todos los países. Los proponentes de la PPC argumentan que, a largo plazo, las monedas tienden a moverse hacia su PPC. El Economist utiliza la hamburguesa BigMac deMcDonald como canaste representativa y presenta la siguiente información en la tabla 5.9.
Considere el siguiente modelo de regresión:
Y1=β1+β2Xt+ut
Donde Y = tasa de cambio del día y X =PPC implícito del dólar.
a) Si se mantiene la PPC, ¿qué valores de β1 y β2se esperarían a priori?
b) ¿Están las expectativas apoyadas por los resultados de la regresión? ¿Quéprueba formal se aplica para demostrar la hipótesis?
Si, puesto que para mi β2, su t esta muy alejada del valor 0 y para que mi estimador sea confiable, la t debe ser un número grande.Por otro lado el sigma es un número muy pequeño (valuado en 1.27286070572E-30) y este número llamado P value debe ser pequeño ya que representa el nivel de significancia más bajo al quepuede ser rechazada la hipótesis nula de β2=0. Además contando con R square tenemos que la varianza de de los datos independientes explica a las varianzas de los datos dependientes enun 98.7%.
c) El Economist debe continuar publicando el índice de Big Mac? ¿Por qué sí o por qué no?
Si, ya que tenemos que F change es un número grande de 2289.607, nos dice queal menos una variable independiente explica a la dependiente, y existiendo solo una variable independiente, concluimos que esta explica a la variable dependiente.
Regression
5.6 Desde 1986, el Economist ha publicado el índice BigMac como una medida cruda y divertida para averiguar si las monedasinternacionales poseen su tasa de cambio “correcta”, según la teoría de la paridad del poder de compra (PPC). La PPC sostiene que con una unidad de moneda debe ser posible comprar la mismacanasta de bienes en todos los países. Los proponentes de la PPC argumentan que, a largo plazo, las monedas tienden a moverse hacia su PPC. El Economist utiliza la hamburguesa BigMac deMcDonald como canaste representativa y presenta la siguiente información en la tabla 5.9.
Considere el siguiente modelo de regresión:
Y1=β1+β2Xt+ut
Donde Y = tasa de cambio del día y X =PPC implícito del dólar.
a) Si se mantiene la PPC, ¿qué valores de β1 y β2se esperarían a priori?
b) ¿Están las expectativas apoyadas por los resultados de la regresión? ¿Quéprueba formal se aplica para demostrar la hipótesis?
Si, puesto que para mi β2, su t esta muy alejada del valor 0 y para que mi estimador sea confiable, la t debe ser un número grande.Por otro lado el sigma es un número muy pequeño (valuado en 1.27286070572E-30) y este número llamado P value debe ser pequeño ya que representa el nivel de significancia más bajo al quepuede ser rechazada la hipótesis nula de β2=0. Además contando con R square tenemos que la varianza de de los datos independientes explica a las varianzas de los datos dependientes enun 98.7%.
c) El Economist debe continuar publicando el índice de Big Mac? ¿Por qué sí o por qué no?
Si, ya que tenemos que F change es un número grande de 2289.607, nos dice queal menos una variable independiente explica a la dependiente, y existiendo solo una variable independiente, concluimos que esta explica a la variable dependiente.
Regression
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