Regresiones simples

REGRESIÓN SIMPLE

Antecedentes y Objetivo
Queremos explicar los rendimientos cual es la relación que
existe entre los rendimientos de Walmex, dado que son
acciones que pertenecen a la mismaindustria y que
suponemos alguna relación.

Para esto se hará la regresión múltiple de Soriana con
respecto a Walmex.
Con este análisis queremos ver sí Soriana puede explicar
los rendimientos deSoriana.

Regresión
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
0.40542461
Coeficiente de determinación R^2
0.16436911
R^2 ajustado
0.16254857
Error típico
0.02594915Observaciones
461

Y = 0. 00013208 + 0. 4766286x
N uestra regresión solo explica el 16% de los rendimientos

El error típico no es significativo.
Con estos datos aún no podemos rechazar oaceptar nuestra ecuación

ANÁLISIS DE VARIANZA
Regresión
Residuos
Total

Intercepción
Rend WALMEX

Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados
F
Valor crítico de F
10.060794545
0.060794545
90.28558448
1.1496E-19
459
0.309071446
0.000673358
460
0.369865991
Coeficientes
0.00013208
0.4766286

Error típico
0.001209406
0.050161543

Estadístico t0.109206543
9.501872683

Probabilidad
0.913086397
1.1496E-19

Inferior 95%
-0.002244584
0.378053856

El coeficiente de la Bo tiene una probabilidad de .91, con esto la prueba T de Student nosdice que No podemos rechazar la hi pót esis Nula, por lo que aceptamos
q ue Ho = 0, es decir, que el coeficiente de Intersección de Bo es “0”
En cambio el coficiente B1 tiene una probabilidad muypequeña y con esto la prueba T de Student, se rechaza la hipótesis Nula y se acepta que Ho es diferente
d e “0”

REGRESION MÚLTIPLE

Elección de Variables
Hicimos una matriz de correlación detodas las variables
disponibles:


IPC



Tipo de Cambio
Variables Independientes X



Tasa de Desempleo



Precio por acción de WALMEX

IPC
IPC
USD
WALMEX
SORIANA

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