Renta Variable Alemana Y Fondos De Inversion
ALEJANDRO GARCÍA SEDÍN 4 ªADE GRUPO C
He seleccionado Renta Variable Alemana Capital grande. De los cuales he escogido loscuatro fondos con mayor Ratio de Sharpe (última columna).
DWS Deutschland |Sobre la media |24,8 |18,95 |-3,49 |19,45 |3,16 |5,75 |0,74798387 | |DWS AktienStrategie Deutschland |Alto |27,1 |17,76 |-6,32 |19,31 |-2,16 |6,49 |0,67933579 | |Fidelity Germany Y-Acc-EUR |Media |21,26 |14,05 |-5,18 |15,15 |- |- |0,67027281 | |JB EFGerman Value-EUR B |Bajo la media |21,08 |16,08 |-3,55 |14,92 |-1,65 |3,55 |0,66508539 | |
Vamos a analizar cual sería en realidad el mejor fondo estudiando otrasvariables que afectan a los fondos seleccionados. Aunque según el ratio de Sharpe el mejor fondo sería el DWS deutschland, una vez observado los valores del R2, β, y α elmejor fondo sería el DWS Akitien Strategie Deutschalnd. Su R2 es de 90,64 lo que nos índica junto al valor de Alfa que es de 4,99 que estamos ante un fondo con ungestor menos pasivo (de entre los fondos analizados es el gestor menos pasivo, es decir, el que sigue menos al mercado).Y también observamos eso mediante el coeficienteβ ya que en el primer fondo es de un 1,09 y el segundo es ligeramente mayor 1,18 y eso significa que el gestor si ha tenido mérito en su gestión sobre el fondo si elmercado sube un 1% ganaríamos 1,18% aunque también en caso contrario perderíamos más.
[pic]Como vemos en esta tabla salvo en dos años el fondo ha obtenidorentabilidades por encima de la media de la categoría.
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Vemos un grafico que relaciona el fondo con la renta variable alemana y el índice FSE DAX TR y EUR.
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