Reserva de Riesgos en Curso para Dotales a Corto Plazo

Propuesta de Fórmula de la Reserva de Riesgos en Curso para
Dotales a Corto Plazo con Pagos Fraccionados
Consideraciones y Supuestos
1. Por tratarse de Seguros Dotales Mixtos y bajo el supuesto deDistribución Uniforme de
la Mortalidad, se puede obviar el aspecto de tasas de mortalidad fraccionadas,
reduciéndose con ello la valuación a un ejercicio de matemáticas financieras.
2. La tasa definanciamiento (recargo) por pago fraccionado, en caso de existir, no forma
parte del cálculo de la reserva de riesgos en curso.
3. Todas las pólizas tiene como fecha de emisión el día primero delmes en el que son
emitidas.

CÁLCULO DEL COMPONENTE DE RIESGO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
CASO 1.- FORMA DE PAGO MENSUAL
Sean:

PR : Prima de Riesgo Anual
i:

Tasa de interés técnicoefectiva anual

i´ :

Tasa de interés técnico efectiva mensual, de acuerdo a la forma de pago de la prima

i´= 12 (1 + i ) − 1
Se define:

PR(12 ) : Prima de Riesgo correspondiente a cada unode los pagos mensuales
Dada la ecuación:

PR = PR(12 ) (1 + i´) + PR(12 ) (1 + i´) + ... + PR(12 ) (1 + i´)
2

12 −1

,

la Prima de Riesgo correspondiente a cada uno de los 12 pagosmensuales se calcula como:

PR(12 ) =
i. e.

PR(12 ) =

PR


a i´12

PR
−12
(1 + i´) * 1 − (1 + i´)
i´

Ahora bien, sean:

RRCt : Componente de Riesgo de la Reserva de Riesgos en Curso ala fecha de valuación t
n:

Número de meses transcurridos entre la fecha de inicio de vigencia de la Póliza Dotal a
Un Año y la fecha de valuación t

1

Por lo tanto, el Componente de Riesgode la Reserva de Riesgos en Curso a la fecha de
valuación t se calculará como:
n

RRCt = PR(12 ) * ∑ (1 + i´)

k

k =1

Provisión para Gastos de Administración de la Reserva de Riesgos enCurso
Para el Caso 1 [Forma de Pago Mensual], a la fecha de valuación
vigencia de cada recibo ha transcurrido completamente.

t el período mensual de

Por lo tanto, la Provisión para Gastos de...