Resolucion 6328
Páginas: 4 (795 palabras)
Publicado: 24 de octubre de 2013
Resolución SBS N°6328-2009. Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Mercado
Concepto.
De acuerdo a los estándares recomendados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, estopermitirá adecuar los requerimientos de patrimonio efectivo al riesgo efectivamente asumido por las empresas. Se requiere además el empleo del método estándar para la implementación del requerimiento.Entregables
Para ello se deben incorporar los siguientes Reportes y sus correspondientes guías metodológicas:
1. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-A “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo porRiesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación – Riesgo Específico”
2. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-B “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en laCartera de Negociación – Riesgo General”
3. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-C “Método Estándar – Resumen Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación”
4.Reporte N° 2-B1 Anexo 2 “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Precio en la Cartera de Negociación”
5. Reporte N° 2-B1 Anexo 3 “Método Estándar- Requerimiento dePatrimonio Efectivo por Riesgo Cambiario”
6. Reporte N° 2-B1 Anexo 4 “Método Estándar- Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Commodities”
7. Reporte N° 2-B2 Anexo A “Modelo Interno – VARVarianzas y Covarianzas”
8. Reporte N° 2-B2 Anexo B “Modelo Interno – VAR Simulación Histórica”
9. Reporte N° 2-B2 Anexo C “Modelo Interno – VAR Simulación de Montecarlo”.
Términos de Referencia.
A lafecha 11 de octubre de 2010 se elaboró un documento de Términos de Referencia para el proyecto de adecuación de los procesos y sistemas del SICOB a los requerimientos que exige la norma mencionada.Este documento recoge los requisitos técnicos mínimos de hardware y software así como los lineamientos generales a seguir para la adecuación funcional en el Sistema SICOB. Se menciona también como...
Concepto.
De acuerdo a los estándares recomendados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, estopermitirá adecuar los requerimientos de patrimonio efectivo al riesgo efectivamente asumido por las empresas. Se requiere además el empleo del método estándar para la implementación del requerimiento.Entregables
Para ello se deben incorporar los siguientes Reportes y sus correspondientes guías metodológicas:
1. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-A “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo porRiesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación – Riesgo Específico”
2. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-B “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en laCartera de Negociación – Riesgo General”
3. Reporte N° 2-B1 Anexo 1-C “Método Estándar – Resumen Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Tasa de Interés en la Cartera de Negociación”
4.Reporte N° 2-B1 Anexo 2 “Método Estándar - Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Precio en la Cartera de Negociación”
5. Reporte N° 2-B1 Anexo 3 “Método Estándar- Requerimiento dePatrimonio Efectivo por Riesgo Cambiario”
6. Reporte N° 2-B1 Anexo 4 “Método Estándar- Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Commodities”
7. Reporte N° 2-B2 Anexo A “Modelo Interno – VARVarianzas y Covarianzas”
8. Reporte N° 2-B2 Anexo B “Modelo Interno – VAR Simulación Histórica”
9. Reporte N° 2-B2 Anexo C “Modelo Interno – VAR Simulación de Montecarlo”.
Términos de Referencia.
A lafecha 11 de octubre de 2010 se elaboró un documento de Términos de Referencia para el proyecto de adecuación de los procesos y sistemas del SICOB a los requerimientos que exige la norma mencionada.Este documento recoge los requisitos técnicos mínimos de hardware y software así como los lineamientos generales a seguir para la adecuación funcional en el Sistema SICOB. Se menciona también como...
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