Resolver problemas de swap

-------------------------------------------------
EJERCICIO # 1
Dos empresas X e Y tienen las siguientes ofertas sobre tasas de interés anuales sobre una inversión de 5 millones de dólares pordiez años:
| Tasa Fija | Tasa Flotante |
Empresa X | 8.0% | LIBOR + 0.1% |
Empresa Y | 8.8% | LIBOR + 0.6% |

La empresa X requiere una tasa de interés fija; la empresa Y requiere una tasade interés flotante. Diseñe un swap que sea igualmente atractivo para ambas empresas y le reditúe a un banco intermediario un 0,2%.
-------------------------------------------------
EJERCICIO # 2Dos empresas enfrentan las siguientes tasas de interés:
| Empresa A | Empresa B |
U.S. dollars (floating rate) | LIBOR +0.5% | LIBOR + 1.0% |
Canadian (fixed rate) | 5.0% | 6.5% |Suponga que A desea obtener Dólares Americanos a una tasa de interés flotante y B desea obtener Dólares Canadienses a una tasa de interés fija. Una institución financiera está planeando ofrecer un swap yrequiere un margen (spread) de 50 puntos básicos. Si el swap es igualmente atractivo para A y B, qué tasas de interés terminarán pagando A y B.
-------------------------------------------------EJERCICIO # 3
La compañía A, un fabricante británico, desea obtener un préstamo en USD a una tasa de interés fija. La compañía B, una multinacional norteamericana, desea obtener un préstamo en LibrasEsterlinas a una tasa de interés fija. Dichas compañías pueden obtener las siguientes tasas:
| USD | GBP |
Empresa A | 8.0 % | 10.5 % |
Empresa B | 9.0 % | 11.0 % |

Diseñe un swap con unintermediario que obtenga 10 puntos básicos de comisión y que sea igualmente atractivo para ambas empresas.
-------------------------------------------------
EJERCICIO # 4
Si ALCO desea ahoraendeudarse en dólares estadounidenses a tasa fija y BTG necesita un préstamo en Yenes también a tasa fija. Las cantidades requeridas por ambas compañías son las mismas a la tasa de cambio actual. Las...