Respuesta Módulo 4

Módulo 4
Técnicas econométricas
Consulta la siguiente guía de respuestas a las preguntas hechas en el ejercicio y compara
las respuestas dadas por ti a manera de auto-retroalimentación para tuaprendizaje. Este
ejercicio es solo de retroalimentación, NO SE ENVÍA.

Problema 1:
La ecuación lineal Y = a + bX fue estimada y se obtuvo la siguiente salida de regresión:

VARIABLE DEPENDIENTE:Y
OBSERVACIONES: 18
VARIABLE

INTERCEPTO
X

R-CUADRADA
0.3066

RAZÓN DE F
7.076

VALOR DE P SOBRE F
0.0171

ESTIMADO DEL ERROR
PARÁMETRO
ESTÁNDAR

RAZÓN DE T

VALOR
DE P15.48
- 21.36

3.04
- 2.66

0.0008
0.0171

5.09
8.03

A) ¿Qué indica el estimado de a?
B) ¿Qué indica el estimado de b?
C) ¿Cuál es el valor crítico de t al 1% de significancia?
D) ¿Sonlos estimados de los parámetros significativos al 1% de significancia?
E) ¿Qué indica el valor de la R2?
F) ¿Cuál es el valor exacto de significancia para ?
G) Si X = 20, ¿cuál es el valor predichode Y?

Respuestas:
A) El estimado de a indica que cuando X es cero, Y es igual a 15.48
B) El estimado de b indica que una reducción de una unidad en X resulta en un incremento
de 21.36 unidades enY; o bien que un incremento de una unidad en el valor de X resulta
en una reducción de 21.36 unidades en el valor de Y.
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C)El valor crítico de t al 1% de significancia es igual a 2.921 (consulta la tabla para los
valores críticos de t con 16 grados de libertad). Recuerda que los grados de libertad se
obtienen al restaral número de observaciones el número de parámetros estimados,
incluyendo el intercepto.
D) Para ambos parámetros, el valor crítico de t es de 2.921, el cual se obtiene de tablas (con
16 grados delibertad y 1% de significancia). Para que el estimado del parámetro sea
significativo al 1%, el valor de t calculado (obtenido en la regresión) debe ser mayor que
el valor crítico de t (de tablas)....