Resuemen Opyde
Páginas: 3 (636 palabras)
Publicado: 9 de diciembre de 2013
Nombre del estudiante: Oscar Odjuu Moreno Sodnomyn.
Nombre del trabajo: Tarea Opciones y Derivados.
Fecha de entrega: 2013-11-07
Campus: Tuxtla Gutierrez Chiapas.Semestre/Cuatrimestre: 7 Semestre.
Nombre del maestro: Enrique Antonio Flores Barbosa.
Bibliografia: IV COLOQUIO DE FINANZAS APLICADAS Diapositivas unidad 1.
Administración de riesgosutilizando derivados.
Efectos de la Globalización:
1995 Devaluación del Peso Méxicano (Efecto Tequila).
1997 Crisis Asiática.
1998 Crisis Rusa.
1999 Efecto Samba.
2000 Caída del índiceNasdaq.
2001 Desaceleración econónomica de Estados Unidos, 11 de septiembre.
2002 Escándalos corporativos.
2003 Guerra entre EUA e Irak.
2004 Alza en tasa de Interés doméstica.
2005 Rally en losprecios de los “commodities”.
2006 Elecciones, impugnación e incertidumbre política.
2007 Caída Bolsa China.
¿ Qué es la volatilidad?
En matemática financiera, la volatilidades una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico.
Se usa confrecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un número absoluto como en una fracción del valorinicial.
Clasificación de los Riesgos.
Riesgo de Mercado. Pérdida por fluctiaciones en las variables económicas y financieras ( tasa de interés, tipo de cambio, etc.)
Riesgo Crédito. Pérdidapotencial por incumplimiento de la contraparte en una operación.
Riesgo Liquidez. Imposibilidad de vender o de hacer líquidado un activo.
Riesgo Legal. Imposibilidad de exigir a la contraparte sucumplimiento, fallos y/o sentencias negativas en nuestra contra.
Riesgo Operativo. Fallas en los sistemas y modelos.
¿Qué son los Derivados?
Instrumento cuyo valor depende o deriva del valor de un...
Nombre del estudiante: Oscar Odjuu Moreno Sodnomyn.
Nombre del trabajo: Tarea Opciones y Derivados.
Fecha de entrega: 2013-11-07
Campus: Tuxtla Gutierrez Chiapas.Semestre/Cuatrimestre: 7 Semestre.
Nombre del maestro: Enrique Antonio Flores Barbosa.
Bibliografia: IV COLOQUIO DE FINANZAS APLICADAS Diapositivas unidad 1.
Administración de riesgosutilizando derivados.
Efectos de la Globalización:
1995 Devaluación del Peso Méxicano (Efecto Tequila).
1997 Crisis Asiática.
1998 Crisis Rusa.
1999 Efecto Samba.
2000 Caída del índiceNasdaq.
2001 Desaceleración econónomica de Estados Unidos, 11 de septiembre.
2002 Escándalos corporativos.
2003 Guerra entre EUA e Irak.
2004 Alza en tasa de Interés doméstica.
2005 Rally en losprecios de los “commodities”.
2006 Elecciones, impugnación e incertidumbre política.
2007 Caída Bolsa China.
¿ Qué es la volatilidad?
En matemática financiera, la volatilidades una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un tipo definido como la desviación estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico.
Se usa confrecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. La volatilidad se expresa típicamente en términos anualizados y puede reflejarse tanto en un número absoluto como en una fracción del valorinicial.
Clasificación de los Riesgos.
Riesgo de Mercado. Pérdida por fluctiaciones en las variables económicas y financieras ( tasa de interés, tipo de cambio, etc.)
Riesgo Crédito. Pérdidapotencial por incumplimiento de la contraparte en una operación.
Riesgo Liquidez. Imposibilidad de vender o de hacer líquidado un activo.
Riesgo Legal. Imposibilidad de exigir a la contraparte sucumplimiento, fallos y/o sentencias negativas en nuestra contra.
Riesgo Operativo. Fallas en los sistemas y modelos.
¿Qué son los Derivados?
Instrumento cuyo valor depende o deriva del valor de un...
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