Resumen Econometria

1) Interpretar variables y revisar que el signo de los coeficientes sea consistente con la teoría económica.
Resumen del modelo: Rcuadrado=%de la variabilidad que elmodelo explica
1-Rcuadrado: % de variabilidad que explica el residuo
Anova: Ho:Bi=0 se usa para probar signif del modelo global
H1:Bi≠00.05>SIG
Coeficientes: Ho: B1,B2=0 H1:B1,B2≠0 -> 0.05>SIG
2) Verificacion de los supuestos:
Normalidad: Prueba de K-S-> Prueb no par/cuad.d.ant/K-S
Ho: los residuos sonnormales H1:los residuos no son normales
Residuos normales = SIG>0.05 qq-plot-> puntos en torno a la línea.
Homocedasticidad: Ho:residuos homo, H1: residuos heteroTest de WHITE: se transforman las variables en multiplicación de los coef. Abarcando todas las combinaciones posibles, la variable dependiente es res*res, y las indep sonlos resultados de las combinaciones y las anteriores variables, se hace regresión lineal y se verifica en el resumen del modelo con la formula N*Rcuadrado >1.1455, silo anterior pasa indica heterocedasticidad.
Correccion heterocedasticidad: se verifica la variable hetero(la que tiene forma no aleatoria en su grafico de dispersión devariable no dep(eje x)con la variable dependiente(eje Y)), luego Analizar/regresión/estimaciónponderada, variable ponderación se pone la variable hetero, lo demás sepone normal. Se actualiza el modelo sin heteroc.
Autocorrelacion:
Multicolinealidad: 1.- Identificar los índices de condición por encima de 20, 2.- para losidentificados anteriormente identif var.con.porp. de var. Por sobre 90%, 3.- hay multicolinealidad si esto ocurre con dos o mas coef.
Comparar modelo global: