resumen metodologia jemkins
0. Introducción.
Las series no estacionarias anuales se pueden conseguir que lo sean mediante sencillas transformación (toma de logaritmos,diferenciación...)
Los correlogramas simples se obtendrán a partir de (ρ1, ρ2, ρ3 ...) o bien sus estimaciones.
Los coeficientes de correlación simple miden la influencia directa e indirecta entrevalores que tienen un periodo k de desfase
Los correlogramas parcial miden la influencia directa es decir suponiendo que permanecen constantes los periodos intermedios.
Se obtienen teniendo encuenta:
Y el resto los valores de de las ecuaciones de Yule Walter para AR(2) AR(3) ... y así sucesivamente.
Hacer ejemplos de escribir modelos ARIMA(3,1,1) ARIMA(1,2,1) ARIMA(0,2,2) de dosformas
Es un procedimiento iterativo basado en 3 etapas:
1. Identificación.
Una vez que se tiene una serie estacionaria y en caso de la original no serlo se ha conseguido por diversosprocedimientos (toma de logaritmos, diferenciación ...). Es decir la serie no presenta ni una tendencia y las oscilaciones son regulares, procederemos a ver que tipo de modelo la genera.
Para lo cualnos basaremos en los correlogramas simples y parciales y ver cuando se anulan dichos coeficientes.
Correlograma simple
Correlograma parcial
AR
Decrece rápidamente
Se anula a partir de losprimeros p retardos.
MA
Se anula a partir de los primeros q retardos.
Decrece rápidamente.
Para contrastar la nulidad de los i utilizaremos para un nivel de significación del 5%.
Ya que
Laidentificación de los procesos ARMA es más compleja y solo diremos comentaremos que ambos correlogramas presentan por lo general procesos rápidos decrecientes.
2. Estimación.
Una vez que elmodelo se tiene identificado, será necesaria la estimación de los coeficientes y de la constante si da lugar. Entre otros procedimientos esto se puede realizar por: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS) y...
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