Riesgo Crediticio 6

LA GESTION DEL
RIESGO CREDITICIO
Santa Cruz, Junio del 2014

QUÉ ES RIESGO
CREDITICIO
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Contexto.
El riesgo principal de una entidad financiera.
Las políticas de crédito – Brújula fundamental.
El producto crédito- Necesidades de
financiamiento.
• Crecimiento y calidad de cartera.
• Crecimiento calidad y controles.

IMPORTANCIA
• Probabilidad
de que una contraparte de la
instituciónfinanciera
no cumpla con sus
obligaciones en los términos acordados.
• El riesgo crediticio constituye la causa más
importante de problemas para una IF
• El riesgo crediticio es un elemento ambiguo
donde los administradores se enfrentan a la
necesidad de tomar decisiones que se basan en
información parcial o inadecuada.
• La calidad del crédito es un concepto relativo,
que se basa en las perspectivasde su desempeño
y de las variables externas.

MATRIZ DE PROBABILIDADES Y
PÉRDIDAS

EL EQUILIBRIO RIESGO RENTABILIDAD
• Qué se considera una buena gestión del
Riesgo
Crediticio? .
• El Riesgo crediticio lo es todo?.
• Los márgenes de error interesan?.
• Otras reflexiones.

FUENTES DE DISEÑO DE POLÍTICAS DE CRÉ
• Experiencia Institucional
• Visión y Misión Institucionales
• Regulación financiera
•Principios sanos de prudencia
• Perspectiva de la Economía
• Competencia

POLÍTICAS DE CREDITO

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Objetivos que persigue la política de créditos.
Operaciones no deseadas.
Criterios de información mínima.
Autonomías.
Estandarización de procesos de evaluación.
Seguimiento a inversiones realizadas por
prestatarios.
• Concentraciones y exposiciones máximas.
• Políticas con relación alseguimiento de fondos.

PROCESO CREDITICIO

ORIGEN Y
DESEMBOLSO

SUPERVISIÓN

• Solicitud
• Revaluación
• Investigación y análisisperiodica
• Proc. para aprobación y de la Sit Fin./Eco.
renovación
•Revaluación del
• Documentación.
colateral.
•Completar el colateral •Visitas periódicas al
y el desembolso ptmo deudor
•Evolución del sector.

COBRO

•Renovaciones de
crédito.
•Clasificación del losptmos.
•Creación de
reservas.
•Estrategias de
recuperación.

PAPEL DE LA INFORMACIÓN EN EL
ANÁLISIS DE RIESGO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA

LOS SEGMENTOS Y LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

LAS TECNOLOGÍAS CREDITICIAS Y LOS
SEGMENTOS

LOS ERRORES COMO FUENTE DE APRENDIZ

LAS 5 C´S DEL CREDITO

• CARÁCTER (1C) Elemento básico para la
concesión de créditos, se refiere a la
determinación depagar. Que se debe investigar??
» Historial del solicitante.
» Hábitos y estilo de vida.
» Ambiciones
» Otros aspectos que pueden influir en la
capacidad de pago. (Capacidad de auto
sacrificio).

LA C DE CARACTER

LAS 5 C´S DEL CREDITO
• CAPACIDAD (2C) Se puede ser honesto en toda
la extensión de la palabra pero si su habilidad o
capacidad son insuficientes, su deseo de pagar
no asegurará elpago del préstamo. Se debe
investigar:
Experiencia en el negocio.
Éxitos alcanzados
Educación.
Especulador, Conservador.
Habilidades.

LA DIFERENCIACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE PAGO

LAS 5 C´S DEL CREDITO

• CAPITAL(3C) Tiene suficiente capital para
operar.
Cuán comprometido está con el negocio
Cree en la inversión que va a
realizar??.
• CONDICIONES (4C) Analizar las condiciones
generales
del negocio ylas
condiciones de la industria y sector
en
particular.

C DE CAPITAL – APORTE O
COMPROMISO

C DE CAPITAL – APORTE O
COMPROMISO

C DE CONDICIONES

C DE CONDICIONES

LAS 5C´S DEL CREDITO
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COLATERAL (5C) Elementos a considerar
serían:
Determinación de tipo de garantía.
Determinación de márgenes de seguridad.
Determinación de términos y condiciones.
Determinación de documentación necesaria.Determinación de procedimientos para cada
línea.
Adicionalmente cerciorarse de:
1) Establecer el valor de la garantía.
2) Garantizar el derecho de la entidad sobre la
garantía.
3) Controlar y evaluar la garantía.

UN RESUMEN

MODELO PARAMÉTRICO DE RIESGO

MODELO PARAMÉTRICO DE RIESGO

ABORDANDO ACTIVIDADES
DE RIESGO
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ESTABILIDAD DE FLUJOS:

Precios muy variables.
Rendimientos muy variables...