Riesgo de liquidez del sistema financiero

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA


ANALISIS DE LA GESTION DE RESERVA DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO SALVADOREÑO.


AUTORES:
LIC. OMAR AUGUSTO RAMOS PEREZ
LICDA. Jacqueline Guadalupe JuArez Funes


ASESOR:
JUAN VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ



SAN SALVADOR, 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Resumen.
ElSistema Financiero tiene como principal función canalizar los recursos de quienes desean invertirlos, y otorgarlos a quienes necesitan financiamiento. Como intermediarios, las entidades financieras deben de establecer una estructura funcional que permitan desarrollar y mantener un perfil de riesgo corporativo integral que sea fiable a los depositantes e inversores de los recursos. Esto implicaestablecer normas y planes de contingencia sobre todos aquellos factores de riesgo que existen dentro de una organización.
Para comprender cuales son las técnicas de gestión de liquidez es necesario citar los principios establecidos en las recomendaciones de Basilea, enfatizándonos principalmente en Basilea III que establece como enfoque primordial el coeficiente de cobertura de liquidez, además derealizar un análisis de recursos bibliográficos actuales de las diferentes temáticas financieras relacionadas al riesgo. El complemento de las recomendaciones de Basilea y las normativas locales vigentes que rigen y condicionan el funcionamiento y operatividad de las entidades financieras, hacen posible establecer las técnicas de gestión enfocadas a minimizar todos los riesgos existente en la Banca.Para El Salvador, El Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero son las entidades que norman y fiscalizan toda la operatividad de los Bancos y Financieras, y su función principal es salvaguardar la estabilidad financiera nacional, razón por la cual es bueno conocer de la normativa que están orientada a el manejo de técnicas para la gestión de liquidez como usuarios delsistema financiero.
Índice Capítulos.

Resumen. i
Introducción. 1
Capítulo 1 Planteamiento del Problema. 3
Situación Problemática. 3
Justificación. 4
Objetivos. 5
General 5
Específicos 5
Preguntas de investigación. 5
Capítulo 2 Marco Teórico. 6
Economía Mundial. 6
Basilea. 7
Comité de Basilea III. 8
Constitución del comité de riesgo sistémico. 9
Técnicas de gestión del riesgo deliquidez. 11
Normativa local. 12
Constitución de una reserva de liquidez óptima 14
Capítulo 3 Metodología. 19
Capítulo 4 Análisis y discusión de los datos. 26
Resultado de la investigación. 26
Capítulo 5 Conclusiones. 32
Referencias. 35
Apéndices. 38

Índice Tablas.
1Tabla..............................................................................................................................27
2 Tabla...............................................................................................................................28

Índice Gráficos.
1 Estructura de los fondos de los accionistas. Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador............................................................................................................12
2 Fuente: Banco Centralde Reserva de El Salvador. Publicaciones y normativa. 2014......................................................................................................................18
3 Gráfico pregunta 1…………………..…………………………………………..20
4 Gráfico pregunta 2………………………………………………………………21
5 Gráfico pregunta 3................................................................................................236 Gráfico pregunta 4……………………………………………………………...23
7 Gráfico pregunta 5……………………………………………………………...24
8 Gráfico pregunta 6………………………………………………………………24
9 Gráfico pregunta 7………………………………………………………………25
10 Gráfico pregunta 8………………………………………………………………26
11 Figura N° 3 Comportamiento de la reserva de liquidez en el periodo del 2010 al 2013, valores expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de...