Riesgo Operacional

Hecho para:

Desarrollo Reciente del Riesgo
Operacional en Centro América:
Gestión vs. Capital

OSCAR BASSO WINFFEL
XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera
Guatemala, 28 y 29 de Agosto, 2014

Elementos Claves para la adecuada gestión
del Riesgo Operativo:
1.

Conciencia de la importancia de la gestión del ROP y de su
naturaleza distinta al Riesgo Financiero.

2.

Establecimiento de unMarco Normativo que incentive la Gestión.

3.

Determinación del rol:

4.

a.

Del Supervisor.

b.

Del Supervisado (Alta Dirección, U. de Riesgo, Institución).

Establecimiento de la Estrategia e Implementación de la
Metodología de Gestión.

1. Importancia y Naturaleza
Importancia
Crédito

Liquidez

Tasa de
Interés

País

OPERATIVO

Precio

Tipo de
Cambio

Estrategia Reputación

Naturaleza
ÁmbitoOperativo:

Ámbito
Financiero:

• INTERIOR

• EXTERIOR

• MEDIANO
PLAZO

• CORTO
PLAZO

1. Importancia y Naturaleza
Importancia
Gestión

Reputación

Fraude

Personas

Marketing

Modelo y Valor

RIESGO
Cartera e Inversion

Sistemas

Procesos

Terceras Partes
Contratos

Cambio de precios

Viene a cubrir una amplia gama de aspectos (internos y externos)
en la compañía que no eran tratados dentro dela gestión de
riesgos.

Importancia

1. Importancia y Naturaleza

Se dan grandes quiebras a mediados de los 90s que son atribuidos a
problemas de riesgo de mercado
 1995: BARINGS BANK (UK), fundado en 1762

Quiebra por pérdida de US$ 1.4 billones

 1995: DAIWA BANK (Japón)

Pérdidas de US$ 1.1 billones
 1996: SUMITOMO CORP. (Japón)

Pérdidas por US$ 2.6 billones

Se repiten otra serie dequiebras a principios de los anos en donde ya hay
plena conciencia del riesgo operativo:

1. Importancia y Naturaleza
Importancia






Y continuaron dándose casos de diversos tipos:

Fraude interno: ALLIED IRISH BANK, US$ 691 M - trading fraudulento
Fraude externo: REPUBLIC NEW YORK CORP., US$ 611 M - estafa de cliente
Prácticas inadecuadas: PROVIDIAN FINANCIAL CORP., US$ 405 M - ventas yfacturación inapropiada
Fallas en sistemas y procesos: SOLOMON BROTHERS, US$ 303 M - migración
fallida de sistemas informáticos



Encuesta Basilea 2002: 89 bancos, reportaron más de 47,000 pérdidas mayores a US$
10,000. 700 casos excedieron US$ 1 M



ORX Report (Mayo 2007): En 5 años, 36 bancos internacionales registraron pérdidas
acumuladas por 21,800 M de euros.

Percepción 2001

PercepciónActual

Riesgo

Riesgo
Operativo
35%

Operativo

20%
Riesgo de
Mercado y
Crediticio
80%
Fuente: Comité de Basilea

Riesgo de
Mercado y
Crediticio
65%

1. Importancia y Naturaleza
Importancia

La historia de la gestión del Riesgo:

Administración de
Riesgos Integrada

Gestión de
Riesgos
Operativos

Negocios
Gestión de
Riesgos
Financieros

Operación

Gestión de
Riesgos
Crediticios

Mercado

MercadoCrédito

Crédito

Crédito

1980’s

Mediados 1990’s

Principios 2000’s

OPERATIVO

Operativo

Estrategia

1. Importancia y Naturaleza
Importancia

Incluso en la ultima crisis….

R. CREDITO
R. OPERACION

R. MERCADO

Inicia

Amplifica

Define

R. LIQUIDEZ

R. REPUTACION

Desconfianza
Generalizada

Muestra

1. Importancia y Naturaleza
Importancia
Lo establecen los estándares internacionales comoBasilea…
Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz:
Principio 15 – Riesgo operacional: los supervisores deben tener constancia de que los bancos
cuentan con políticas y procesos de gestión de riesgos para identificar, evaluar, vigilar y
controlar/mitigar el riesgo operacional. Estas políticas y procesos han de ser proporcionales a las
dimensiones y complejidad del banco en cuestión.
V.Consulta dic. 2011 Principio 25 – el supervisor verifica que los bancos cuentan con un marco
adecuado de gestión del riesgo operacional que tiene en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de
riesgo y la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye políticas y procesos prudentes
para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar, informar y controlar o mitigar el riesgo operacional en...