riesgo

Gerencia de Riesgo Crédito
Manual de Riesgo Crédito

Gerencia de Riesgo Crédito

ÍNDICE GENERAL
1.

ANTECEDENTES

1

2.

OBJETIVOS

2

2.1 Generales
2.2 Particulares

2
2

3.

ALCANCE

3

4.

DEFINICIONES Y/O TERMINOLOGÍAS

4

5.

ORGANIZACIÓN

6

5.1 Organigrama
5.2 Actividades de la Gerencia de Riesgo Crédito
5.3 Descripción de puestos
5.4 Marcojurídico

6
6
8
8

6.

9

RESPONSABILIDADES

6.1 Responsabilidades de la Gerencia de Riesgo Crédito
6.2 Responsabilidades de la Gerencia de Integración de Riesgos

7.

POLÍTICAS

7.1 Reservas preventivas
Introducción
Políticas
Marco metodológico
Seguimiento de actividades
7.2 Pérdida esperada
Introducción
Políticas
Marco metodológico
7.3 Estimación del requerimiento decapital por riesgo crédito
Introducción
Políticas
Marco metodológico
7.4 Límites de exposición al riesgo crédito
Introducción
Límite de exposición al riesgo de contraparte
Límite de exposición al riesgo individual
Límite de exposición al riesgo crédito total
7.5 Calificación de la cartera
Introducción
Políticas
Puntaje de originación
Reporte
Índice de Riesgo
Reporte

Gerencia deRiesgo Crédito

9
9

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
19
19
19
19
20
20
21
23
24
25
25
25
25
31
31
35

8.

REFERENCIAS

36

9.

ANEXO

37

Gerencia de Riesgo Crédito

Manual de Riesgo Crédito

1

1. ANTECEDENTES
La misión combinada del Infonavit de financiar la adquisición de viviendas para los trabajadores y
administrar las subcuentas de viviendapara el retiro requiere desarrollar políticas balanceadas de
Administración del Riesgo Crédito. Es necesario mantener la calidad del portafolio de créditos originados al
mismo tiempo que asegurar el cumplimiento de la misión social del Instituto.
Para cumplir estos objetivos eficazmente y satisfacer los requerimientos regulatorios que actualmente se
exige a las instituciones financieras el áreade administración de riesgos desarrolla e implementa modelos de
medición del riesgo que utilizan las técnicas más adecuadas del análisis económico y la estadística. Los
resultados obtenidos se incorporan a herramientas utilizadas para: otorgar productos de crédito seguros y
adecuados, conseguir los rendimientos necesarios, ofrecer alternativas de pago durante pérdidas de empleo
de lostrabajadores, ofrecer seguros de daños, protección de pagos incapacidad y muerte, mejorar la calidad
de las viviendas adquiridas, promover la tecnología ecológica, calcular los requerimientos de reservas y los
niveles de capital necesarios para mantener la salud financiera y establecer límites y políticas de control
para los riesgos a los que está expuesto el Instituto.
Las estrategias elaboradas conuna adecuada administración del riesgo permiten cumplir con la
responsabilidad social que le ha sido encomendada al Infonavit y contribuyendo al bienestar de los
trabajadores. Estas metodologías toman en cuenta la información relevante y experiencia institucional, así
como la experiencia y lineamientos de las entidades que regulan la industria financiera, esto con el fin de
disminuir el riesgoen las diferentes actividades de la creación y administración de la cartera hipotecaria y de
que el Instituto se mantenga dentro de límites financieros sanos.
El presente manual describe de la forma en que se desarrollan e implementan estas metodologías dentro
del Instituto. Algunas de las principales tareas abarcan la estimación del la pérdida esperada, el cálculo de
las reservas preventivascompuestas por el riesgo de crédito y el riesgo de extensión, el cálculo del puntaje
de originación para determinar el ingreso de nuevos acreditados a la cartera hipotecaria, el cálculo del
capital regulatorio y los límites de exposición al Riesgo Crediticio.

Gerencia de Riesgo Crédito

Manual de Riesgo Crédito

2

2. OBJETIVOS
2.1 Generales
•
•
•

Establecer el marco...