RIESGOS INTEGRAL. AGREGACION DE DATOS

LA AGREGACION DE DATOS Y LA BUENA PRACTICA DE ELABORACION DE INFORMES DE RIESGO
Dr. Jorge Ambram. Presidente Ejecutivo del Grupo JA Capital Markets – Risk Management.

Nueve años de Basilea II.¿Década perdida?

• Ya han transcurrido 9 años desde la primera publicación del Nuevo Acuerdo de Convergencia de Capitales (Basilea II). Durante todo este tiempo, en general, las entidadesfinancieras –y sus supervisores- han puesto énfasis en la generación de metodologías y técnicas de administración de riesgos así como en construir una arquitectura de TI que las soportaran. Y los resultados nosiempre han sido lo aceptables que deberían haber sido. En la crisis del 2007 el gobierno corporativo de las instituciones, responsable en última instancia –y también en primera- de la eficacia de laspolíticas de gestión de riesgo en las instituciones no sabía, no quería saber, o no podía saber que se estaba organizando la tormenta perfecta: no sonaron las alarmas o no se escucharon. ¿Una décadaperdida?

Asignatura pendiente: la agregación de data de riesgos

• Sea como fuera, en el presente, y supuestamente ya aprendidas algunas lecciones se está tratando de implementar el Basilea 2.5y el Basilea III. Estas piezas pretenden especialmente cerrar brechas en la estructuración de titularizaciones, en la capacidad de absorción de pérdidas por parte del capital (resiliencia bancaria) yen la fortaleza de los activos líquidos para hacer frente a pasivos volátiles bajo nuevas técnicas. Sin perjuicio de la atención que la banca debe prestar a esos tres temas estratégicos, existe unabrecha que hay que cerrar cuanto antes y que es la agregación de la data en la gestión de riesgos.

• Se entiende por agregación de datos, según el FSB (Financial Stability Board), la definición,recopilación y procesamiento con arreglo a requisitos de presentación de informes de riesgos que permitan a una institución financiera calibrar su desempeño en función de su apetito por el riesgo o...