Riesgos

PRÁCTICA CALIFICADA DE RIESGOS

Nombre:

Caso Nº 1
Jorge Díaz oyó en la radio que una entidad financiera había quebrado. Jorge entendió que las siglas de la entidad quebrada eran las de su CajaMunicipal, y fue corriendo al pueblo a contar lo sucedido, y todo el pueblo fue a la agencia a sacar su dinero. La caja en cuestión estuvo dos días mandando camiones blindados a ese pueblo para quetodo el mundo pudiera recuperar su dinero, y no se extendiese la noticia que sí podría haber supuesto su cierre. Identifique los riesgos a los que estuvo expuesta la entidad.

Caso Nº 2
NationalWestminster (Natwest) en los 1990s invirtió de forma agresiva en la Banca de Inversión colocándolo como uno de los principales jugadores en el mercado de derivados, especialmente en opciones de tasa deinterés y swaptions.
Los problemas para Natwest iniciaron con la falta sistemática de arbitraje en las opciones y swaptions. En 1997, al momento de crecer las pérdidas de su portafolio, el operadorKyriacos Papouis utilizó deliberadamente volatilidades incorrectas para valorar los contratos de opciones y swaptions, sobrevaluando los contratos con el fin de cubrir lo que había perdido. Susupervisor, Neil Dodgson, no se dio cuenta de las pérdidas y más tarde fue encontrado como “no calificado” de acuerdo a los estándares del regulador británico Securities and Futures Authority (SFA)5 y fueremovido de su puesto. Natwest perdió £90.5 millones de libras. Identifique los riesgos a los que estuvo expuesta la entidad.

CASO Nº 3
La empresa ABC se dedica a la producción de prendas de vestir yestá solicitando un préstamo en el banco donde usted labora. A usted se le ha encargado realizar la evaluación financiera para determinar la viabilidad del préstamo solicitado por la empresa ABC.
Enel proceso de la evaluación usted ha determinado que la empresa ABC cuenta con más de una línea de negocio,
Veamos cuales son los negocios:

Además se sabe que el volumen de producción mensual...