Riesgos

Antes de lograr asimilar las diferencias de concluir un buen ejercio
satisfactiriamente, debes lograr comprender el texto que te brindan
de no ser no podras ninguno de ellos en su totalidad1. Mencinone tres caracteristicas del VaR ?
Los tres VaR tanto Hisotorico , Parametrico y Montecarlo son generados uno
detrás de asi que cada uno busca la exelencia y eficiencia los tres, uno detrásde asi que cada uno busca la exelencia y eficiencia los tres poseen similituides
como usan : Informacion Historica,usan Rendimientos y calculan parametros
de varianza y covarianza

2. Cual esla importancia del Horizonte Temporal en el modelo de Valor en Riesgo (VaR) ?
Importancidad de generar proyecciones y/o anticiparce es parte de la confianza
que uno desea generar y desea brindar,es por ello como analista es muy importante
tu proyecion este guarde relacion con lo datos que tomas siempre y cuando que
que los que te han servido para hallar tu resultado se mantengan constantesde no ser asi , lo que proyectado y/o horizonte que deseo generar no me servira

3. Cuales son los pasos que se debn realizar el calculo de VaR por el metodo Varianza
y Covarianza ?

1. Crearuna serie historica del facltor de riesgo.
2. Construir la serie de rendimientos o retornos.
3. Obtener matriz de Varianza-Covarinza. |
4. Determinar las ponderaciones a invertir en cada cadaactivo. |
5. Calcular la desviacion estandar del portafolio . |
6. Calcular la exposicion al riesgo del portafolio. |
7. Establecer un nivel de confianza. |

4. Que biene hacer el riesgo unico yriesgo sistematico ?

Es cuando la empresa propia de un sector , tiene problemas generados de su propia gestion |
adverso al grupo. |
Es cuando una empresa tiene problemas a causa de variablesexternas agenas a ellos , las cuales no |
son propias del mercado. |
Entonces para poder medir el impacto de realizacion podriamos mencionar que en el mejor de casos |
el que se puede...