Riesgos

"MODELOS PARA EL
SEGUIMIENTO Y
CUANTIFICACIÓN
DEL RIESGO
OPERATIVO "

ASOBANCARIA
Abril 2015
Ignacio Pérez Ph.D.

FUNDAMENTOS DE
RIESGO

TEMARIO


TEMA



FUNDAMENTOS DE RIESGO










ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN
DE CLUSTERS

FUNDAMENTOS DE COSO



FUNDAMENTOS DE
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

TEORÍA DE VALORES
EXTREMOS



MODELOS CAUSALES



REGRESIONES LOGÍSTICAS



MODELOS BAYESIANOS

CONCLUSIONES

BASES DE DATOS - ANÁLISIS
PRELIMINAR DE INFO.
MARCO CUANTITATIVO DEL
ANÁLISIS DE RIESGO

INTRODUCCIÓN


¿Cómo se toman decisiones?



Problema: Aspectos sicológicos. Se olvida que
toda mala situación es suceptible de empeorar

ASPECTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



Riesgo: reconocido institucionalmente a nivel
mundial (al menos en el sector financiero).



Ejemplo:Acuerdos de Basilea.

ASPECTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



Todos, individuos y organizaciones, están
obligados a tomar decisiones que cada vez más,
implican establecer y entender los riesgos.

ASPECTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



Exceso de optimismo: No se considera la
posibilidad de desastres.



Evaluación “prejuiciada”: se trata de justificar lo
que se quiere y no se hace unaevaluación
imparcial de los riesgos.



Se tiene una visión de pasado (lo que pasó
seguirá pasando) y no de futuro.

ASPECTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



Una evaluación adecuada del riesgo requiere
considerar una multitud de eventos posibles y
examinar nuestras reacciones.



Hacer los análisis alrededor de una sola
alternativa es jugar a la ruleta!!!

ASPECTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DELRIESGO



El riesgo se considera como un concepto activo:
los riesgos se “toman”.



No hay peor decisión que no tomar una decisión.



La esencia de la administración del riesgo es
encontrar un balance entre actuar y no actuar.

RIESGO DEFINICIÓN


Es la combinación de la probabilidad de un
evento y sus consecuencias (ISO/73).

RIESGO


La definición anterior enfatiza los resultados.



Alconsiderar los resultados hay que considerar la
posibilidad de resultados positivos (upside) y
negativos (downside).

RIESGO DEFINICIÓN


La administración de riesgos corporativos es un
proceso desarrollado por el consejo de
administración de una entidad, su dirección y
personal, aplicable a la definición de estrategias
en toda la empresa y diseñado para identificar
eventos potenciales que puedanafectar a la
organización, gestionar sus riesgos dentro del
riesgo aceptado y proporcionar una seguridad
razonable sobre la consecución de objetivos de la
entidad.

ELEMENTOS


Horizonte de tiempo.



Escenarios.



Medida de Riesgo.



“Benchmarks”.

HORIZONTE DE
TIEMPO


Fija el periodo para el cual deseamos describir la
incertidumbre que hay.


Incertidumbre: Incapacidad de saber concerteza
lo que va a ocurrir.

ESCENARIOS


Sirven para evaluar como nos sentiríamos con los
posibles resultados de nuestras decisiones.



No olvide: Hay que considerar escenarios
desagradables!!!!

MEDIDAS DE
RIESGO


VaR: Value at Risk.

RIESGO
OPERACIONAL


Historia:


Entra en la escena en la década de los 90’s del
siglo pasado:


Barings – Nick Lesson



Sumitomo

Metallgesellschaf



Condado de Orange (Calif.)

RIESGO
OPERACIONAL


“The risk of loss resulting from inadequate or
failed internal processes, people systems or from
external events.” (Basilea)

RIESGO
OPERACIONAL


Categorías (Basilea II)


Fraude Interno



Fraude Externo



Practicas Laborales y seguridad del sitio de trabajo.



Clientes, productos y practicas de negocio.



Daños a Activosfísicos.



Fallas de sistemas e interrupción de negocio.



Ejecución, entrega y administración de procesos.

RIESGO
OPERACIONAL


Enfoques para cálculo de capital requerido
sugeridos por Basilea:


Enfoque de Indicadores básicos.



Enfoque Estandarizado.



Enfoque de medición avanzado.

RIESGO
OPERACIOANL


El marco de administración de Riesgo incluye:


Identificación.



Medición.

...