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Les paso algunos sillabus de cursos del BCR pasados:
Banco Central de Reserva del Perú
Curso de Extensión Universitaria 2005
CURSO: Matemáticas para Economistas
Profesor: Ramón García-Cobián Jáuregui
Objetivos:
1º Proveer al estudiante de los instrumentos fundamentales de la Dinámica Económica
contemporánea, como son: el Cálculo de Variaciones, el Control Óptimo y la
ProgramaciónDinámica.
2º Ilustrar dichas nociones con ejemplos de aplicación a la teoría económica
contemporánea.
Texto básico: E. Cerdá Tena, Optimización dinámica, Pearson Educación, Madrid,
2001.
Texto de apoyo: H.E. Lomelí Ortega e I.B. Rumbos Pellicer, Métodos dinámicos en
economía: otra búsqueda del tiempo perdido, Internacional Thompson Editores,
México, 2003.
Requisitos: Se asumen como conocidos lostemas básicos de Matemáticas para
Economistas de la carrera de Economía de las principales universidades peruanas, como
son el álgebra matricial, la optimización estática y las ecuaciones diferenciales y en
diferencias lineales.
Programa analítico
1. Revisión de sistemas de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones en
diferencias.
Nociones de equilibrio, de estabilidad asintótica y deinestabilidad, tanto para el
caso lineal como para el no-lineal.
(Ver: Lomelí y Rumbos, caps. 4, 5 y 7)
2. Formulación del problema del Cálculo de Variaciones .
Condiciones necesarias de primer orden para optimalidad: ecuación de Euler.
Condiciones necesarias de segundo orden para optimalidad: condición de
Legendre. Condiciones de transversalidad.
Casos de otras condiciones extremas para elproblema del Cálculo de
Variaciones. Condiciones suficientes para optimalidad.
Interpretación económica de las condiciones para optimalidad.
(Ver: secciones 2-6 del cap. 2 de Cerdá y resolver los ejercicios 1-10 del grupo
2.7)
3. Extensiones del Cálculo de Variaciones.
Formulaciones más generales del problema. Caso de varias variables y caso de
derivadas de orden superior en la funcionalobjetivo.
(Ver: secciones 1, 2 y 4 del cap. 3 de Cerdá y resolver los ejercicios 1, 3-5 y 10
del grupo 3.5)
4. Formulación del problema del Control Óptimo.
La función hamiltoniana. Condiciones necesarias para optimalidad:
ecuaciones canónicas y principio del máximo de Pontriaguin. Su interpretación
económica. Condiciones de transversalidad. Condiciones suficientes para
optimalidad: teoremasde Mangasarian y de Arrow.
(Ver secciones 1-3 y 5-7 del cap. 4 de Cerdá y resolver los ejercicios 1-10 del
grupo 4.7)
5. Extensiones del Control Óptimo.
Otras condiciones extremas.
Caso de varias variables de estado.
Relaciones entre el Cálculo de Variaciones y el Control Óptimo.
Hamiltoniana de valor corriente o presente.
Ejemplos y aplicaciones a la teoría del Crecimiento económico.Caso de horizonte temporal infinito. (Ver secciones 1-2 y 5-6 del cap. 5 de
Cerdá y resolver los ejercicios 1-8 del grupo 5.7)
6. Programación Dinámica.
Formulación del problema de Control Óptimo en tiempo discreto.
La Programación Dinámica y ejemplos de aplicación.
(Ver secciones 1-3 del cap. 6 de Cerdá y resolver los ejercicios 1-9 del grupo
6.6)
Problema de Control Óptimo en tiempodiscreto y horizonte temporal infinito y
ecuación funcional de Bellman. Método de los multiplicadores de Lagrange
para el caso de horizonte temporal finito.
(Ver secciones 2 y 3 del cap. 7 de Cerdá)
Evaluación
La nota final será dada por un examen final que examinará los temas comprendidos
en las partes 2-6 de este programa.

----- mensaje añadido, 26-mar-2011 a las 23:50 -----

BANCO CENTRALDE RESERVA DEL PERÚ
Curso de Verano 2005
Macroeconomía I
Profesor: Paul Castillo B
OBJETIVO
El curso de Macroeconomía I tiene como objetivo brindar a los estudiantes
herramientas recientes para el análisis de temas relacionados a ciclos
económicos, crecimiento y desempleo. Los modelos que se presentan tiene
como característica común la incorporación explicita de dinámica,
expectativas...