Segmentación de factores de riesgo
Páginas: 5 (1207 palabras)
Publicado: 28 de marzo de 2012
Sistema de Administración de Riesgo
SARLAFT
Segmentación de factores de riesgo
El modelo de Administración de Riesgo SARLAFT (El Modelo) permite identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se ven expuestas en relación al riesgo de LA/FT, por lo cual se deben segmentar los cuatro factores de riesgo principales, en subfactores que permitan establecer un perfilde riesgo del Banco Arboleda Colombia.
Clientes: Los clientes del Banco Arboleda Colombia BAC, se han segmentado en 3 subfactores de acuerdo con las características comunes y que representan niveles desagregados de riesgo así:
• Ingresos / Gastos / Patrimonio: Se dividen en Empresarial y Personal distinguiéndose si corresponde a una persona jurídica o a una persona natural teniendo comobase el nivel de ingresos y egresos.
• Fuente de Ingresos: Los grupos se dividen de acuerdo con la actividad que ejercen y donde se derivan los ingresos principales así: Asalariados, Independientes, Dependientes, Contratistas, Pensionados.
En estos factores se determinan algunos clientes que representan un nivel de riesgo alto donde se hace necesario una diligencia ampliada para establecersu conocimiento y los eventos de riesgo relacionados.
• Clientes PEP´S: Se definen los clientes que tiene un reconocimiento publico o que manejan recursos publicos. 5 (4%)
• Clientes en sectores económicos de riesgo. se definen los clientes que tienen actividades que pueden ser objeto de utilización como mecanismo de LA/FT por su profesión o actividad económica: Militares 4 (3%)Estudiantes 17 (14%), ganadero 1 (1%).
• Clientes sin aparente actividad económica: De acuerdo c la base de datos de clientes se estableció un numero importante de clientes que no tienen una actividad económica definida por lo cual se debe proceder a una actividad urgente de solicitud de información que soporte el origen de los ingresos. 59 (48%).
• Clientes con identidades erradas. En la base dedatos se encontró un número importante de clientes que tienen el mismo número de identidad. Se hace necesario una verificación de la identidad de los clientes para establecer posibles falsedades en la documentación. 37 (30%).
Productos: El BAC maneja un portafolio amplio de productos los cuales se han subsegmentado de acuerdo con su naturaleza, para lo cual se tiene:
• ProductosPasivos: Se encuentran productos cuya naturaleza principal según los estados financieros del BAC están clasificados en el Pasivo: Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro, CDAT
• Productos Activos. Se encuentran los productos cuya naturaleza están clasificados en el activo: Cartera Ordinaria, Cartera Hipotecaria, Crédito de Tesorería, otros créditos y Tarjeta de Crédito.
• Portafolio:corresponde al manejo de Portafolio de Inversión en Trading TES y otros emisores, SWAPS (es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de dinero en una fecha futura), Spot Peso – Dólar, Spot Dólar – Otros, Forwards (Un contrato a plazo o forward es cualquiera cuya liquidación se difiere hasta una fecha posterior estipulada en el mismo), Opciones, TradingBonos, Compra y venta de monedas en spot y forward
• Servicios Bancarios: Otra subsegmentación del factor Productos enmarca los servicios financieros que no corresponden a las características anteriores o que hacen parte de un producto: Remesas Negociadas, Giros y remesas, Depósitos Judiciales y Servicios de recaudo empresarial
Canales: Para efecto de segmentación de factores de riesgo seestablecieron para el BAC dos tipos de canales. Canales de distribución que corresponde a los canales donde se entregan o prestan los servicios financieros y canales de Vinculación que corresponde a la forma como se presentan los servicios al público. Algunos canales pueden tener los dos esquemas, para lo cual se evalúan los dos subsegmentos.
• Oficinas (distribución): El BAC tiene en...
SARLAFT
Segmentación de factores de riesgo
El modelo de Administración de Riesgo SARLAFT (El Modelo) permite identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se ven expuestas en relación al riesgo de LA/FT, por lo cual se deben segmentar los cuatro factores de riesgo principales, en subfactores que permitan establecer un perfilde riesgo del Banco Arboleda Colombia.
Clientes: Los clientes del Banco Arboleda Colombia BAC, se han segmentado en 3 subfactores de acuerdo con las características comunes y que representan niveles desagregados de riesgo así:
• Ingresos / Gastos / Patrimonio: Se dividen en Empresarial y Personal distinguiéndose si corresponde a una persona jurídica o a una persona natural teniendo comobase el nivel de ingresos y egresos.
• Fuente de Ingresos: Los grupos se dividen de acuerdo con la actividad que ejercen y donde se derivan los ingresos principales así: Asalariados, Independientes, Dependientes, Contratistas, Pensionados.
En estos factores se determinan algunos clientes que representan un nivel de riesgo alto donde se hace necesario una diligencia ampliada para establecersu conocimiento y los eventos de riesgo relacionados.
• Clientes PEP´S: Se definen los clientes que tiene un reconocimiento publico o que manejan recursos publicos. 5 (4%)
• Clientes en sectores económicos de riesgo. se definen los clientes que tienen actividades que pueden ser objeto de utilización como mecanismo de LA/FT por su profesión o actividad económica: Militares 4 (3%)Estudiantes 17 (14%), ganadero 1 (1%).
• Clientes sin aparente actividad económica: De acuerdo c la base de datos de clientes se estableció un numero importante de clientes que no tienen una actividad económica definida por lo cual se debe proceder a una actividad urgente de solicitud de información que soporte el origen de los ingresos. 59 (48%).
• Clientes con identidades erradas. En la base dedatos se encontró un número importante de clientes que tienen el mismo número de identidad. Se hace necesario una verificación de la identidad de los clientes para establecer posibles falsedades en la documentación. 37 (30%).
Productos: El BAC maneja un portafolio amplio de productos los cuales se han subsegmentado de acuerdo con su naturaleza, para lo cual se tiene:
• ProductosPasivos: Se encuentran productos cuya naturaleza principal según los estados financieros del BAC están clasificados en el Pasivo: Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro, CDAT
• Productos Activos. Se encuentran los productos cuya naturaleza están clasificados en el activo: Cartera Ordinaria, Cartera Hipotecaria, Crédito de Tesorería, otros créditos y Tarjeta de Crédito.
• Portafolio:corresponde al manejo de Portafolio de Inversión en Trading TES y otros emisores, SWAPS (es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de flujos de dinero en una fecha futura), Spot Peso – Dólar, Spot Dólar – Otros, Forwards (Un contrato a plazo o forward es cualquiera cuya liquidación se difiere hasta una fecha posterior estipulada en el mismo), Opciones, TradingBonos, Compra y venta de monedas en spot y forward
• Servicios Bancarios: Otra subsegmentación del factor Productos enmarca los servicios financieros que no corresponden a las características anteriores o que hacen parte de un producto: Remesas Negociadas, Giros y remesas, Depósitos Judiciales y Servicios de recaudo empresarial
Canales: Para efecto de segmentación de factores de riesgo seestablecieron para el BAC dos tipos de canales. Canales de distribución que corresponde a los canales donde se entregan o prestan los servicios financieros y canales de Vinculación que corresponde a la forma como se presentan los servicios al público. Algunos canales pueden tener los dos esquemas, para lo cual se evalúan los dos subsegmentos.
• Oficinas (distribución): El BAC tiene en...
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