Series de tiempo

|[pic] | |
| |FACULTAD DEINGENIERÍAS |
| |PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA|
| |TALLER DE SERIES DE TIEMPO || |METODOS NO PARAMETRICOS |

1. Considere la siguiente serie temporal[pic]
|[pic] |1 |2 |3 |4 |5 |
|[pic] |-0.902 |0.816 |-0.714 |0.671 |-0.584 |

a) ¿Para cuáles valores de[pic]son significativos los valores de autocorrelación a un 95% de confianza? Trazar el correlograma.
b) Determinar si lo datos son estacionarios, aleatorios, con tendencia o estacionales.

2. Apartir de una serie temporal de 144 observaciones, se han obtenido los siguientes resultados
|Rezago([pic]) |1 |2 |3 |4 |5 |
|[pic] |-0.49 |0.04|-0.026 |0.009 |0.013 |

a) ¿Para cuáles valores de [pic]son significativos los valores de autocorrelación a un 95% de confianza? Trazar el correlograma.
b) Determinar si lodatos son estacionarios, aleatorios, con tendencia o estacionales.

3. A partir de 50 observaciones de la serie temporal [pic] se han obtenido los siguientes resultados
|Rezago([pic]) |1|2 |3 |4 |5 |
|[pic] |0.977 |0.877 |-0.788 |-0.69 |-0.65 |

a) ¿Para cuáles valores de [pic]son significativos los valores de...