series de tiempo

Unidad V: Cointegración, vectores autoregresivos y modelos de corrección de error
Instrucciones:
• Deberás entregar un archivo en formato "word" en donde debes incluir las respuestas, así como todas las gráficas que se te piden.
• Utiliza toda la bibliografía que se te proporciona para sustentar tus respuestas.2
Nota 1: Responde las preguntas teóricas con tus propias palabras. Si se sospechaque copiaste y pegaste las respuestas de alguna otra fuente, tu actividad no será calificada y obtendrás automáticamente una calificación reprobatoria.
Nota 2: Si no interpretas con tus propias palabras los resultados de cada pregunta práctica, tal y como se te pide en los respectivos incisos, la pregunta no se te calificará.
Atención:
La actividad 5 esta divida en 2 módulos, de maneraobligatoria se entregarán todos los módulos como una sola actividad el 30 de noviembre, sin embargo, se permiten una entrega parciales para revisión de avances de las cuales se realizarán comentarios generales y elementos a mejorar, con el objetivo de que la entrega final de la actividad 5 este lo más completa posible.
La entrega parcial de cada uno de los módulos no es obligatoria, sin embargo, lasentregas parciales para revisión de los módulos tienen una fecha límite para poder revisarlas, por lo cual se te pide consultar el calendario de entrega de cada módulo.
Les recomiendo utilizar el foro correspondiente a esta actividad con la finalidad de construir de manera conjunta el conocimiento.

Módulo 2
Preguntas Prácticas:
1. Consulta el texto “Generar Series con Caminata Aleatoria” y hazlo siguiente:
a) Genera dos series con caminata aleatoria con “drift” y asígnales los nombres “x” e “y”. Grafica ambas series de manera conjunta y pega la gráfica aquí.
b) Realiza una regresión en donde “y” sea la variable dependiente y “x” la variable independiente: yt=β1+β2xt+ut. Pega los resultados de la regresión en el archivo de Excel. Explica aquí si la constante y la variable “x” sonsignificativas.
c) Guarda los residuos y explica aquí si son estacionarios o no en niveles.

d) Importante: ¿Qué puedes deducir respecto a estos resultados? ¿Es válida esta regresión? Si no respondes este inciso, no se te calificará la pregunta.

2. Consulta la hoja de cálculo "Cointegración 1" en el archivo de Excel y haz lo siguiente:
Word3
a) Grafica ambas series de manera conjunta y pegala gráfica aquí. ¿Podrías decir que las series están cointegradas a partir de su comportamiento en el tiempo? Explica aquí.
b) Realiza una regresión en donde “W” sea la variable dependiente y “Z” la variable independiente (sin intercepto): Wt=β1Zt+ut. Pega los resultados de la regresión aquí. Es importante que señales si la variable “Z” es significativa.
c) Grafica los residuos y explica aquí sison estacionarios o no en niveles. Pega la gráfica aquí.
d) Importante: ¿Puedes deducir en base a estos resultados que las series están cointegradas? Si no respondes este inciso, no se te calificará la pregunta.

3. Consulta la hoja de cálculo "Cointegración 2" en el archivo de Excel y usa los datos para recrear la ecuación (21.11.6) que aparece en el capítulo 21 del libro de Gujarati.

a)Grafica las series GCP e IPD de forma conjunta y pega la gráfica aquí.
b) Es importante que indiques el orden de integración de las variables GCP e IPD.
c) Realiza la regresión que se especifica en la ecuación (21.11.1): GCPt=β1+β2IDPt+ut. Pega los resultados de la regresión aquí y guarda los residuos.
d) Realiza la regresión que se especifica en la ecuación (21.11.6): ∆GCPt=β1+β2∆IDPt+β3ut-1+εt,donde ∆ indica que las variables están en primeras diferencias y donde ut-1 son los residuos obtenidos en el inciso “c” rezagados un periodo. Pega los resultados de la regresión aquí.
e) ¿Qué signo tiene el término de corrección de error (ut-1)? ¿Es significativo? Explica si las variables están o no cointegradas. Si no respondes este inciso, no se te calificará la pregunta.

4. Repite el...