Series De Tiempo

Ejemplo de Aplicaci´n del modelo SARIMA
o
Diego Gvo. Contreras Moreno
24 de septiembre de 2012
Para ilustrarles la implementaci´n de un modelo SARIMA en R, que funcioo
nes pueden usar y algunas pruebas que pueden hacer al modelo para validarlo,
usar´ los datos de las personas que viajan en avi´n, a los cuales he hecho refee
o
rencia en m´ltiples ocasiones.
u
Inicien una sesi´n en R.Antes que todo, carguen las siguientes librer´ las
o
ıas,
cuales nos proveen de algunas funciones que usare adelante:
>
>
>
>
>
>

library(quadprog)
library(zoo)
library(tseries)
library(fracdiff)
library(forecast)
library(nortest)

Si les marca R alg´n error en la ejecuci´n de los comandos anteriores, seguu
o
ramente es porque no se encuentra instalada alguna librer´ en sucomputadora.
ıa
Para instalar una librer´ por ejemplo nortest, hay que usar una instrucci´n
ıa,
o
como la siguiente:
> install.packages("nortest")
Despu´s carguen los datos de los pasajeros, esto lo hacen con el siguiente
e
comando:
> data(AirPassengers)
Para ver el contenido, es suficiente escribir la variable que contiene los datos
y presionar enter
> AirPassengers
Jan Feb Mar
1949 112118 132
1950 115 126 141
1951 145 150 178
1952 171 180 193
1953 196 196 236
1954 204 188 235
1955 242 233 267
1956 284 277 317
1957 315 301 356

Apr
129
135
163
181
235
227
269
313
348

May
121
125
172
183
229
234
270
318
355

Jun
135
149
178
218
243
264
315
374
422

Jul
148
170
199
230
264
302
364
413
465
1

Aug
148
170
199
242
272
293347
405
467

Sep
136
158
184
209
237
259
312
355
404

Oct
119
133
162
191
211
229
274
306
347

Nov
104
114
146
172
180
203
237
271
305

Dec
118
140
166
194
201
229
278
306
336

1958 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359 310 337
1959 360 342 406 396 420 472 548 559 463 407 362 405
1960 417 391 419 461 472 535 622 606 508 461 390 432
El objetoanterior ya es una serie de tiempo, recu´rden que sus datos deben
e
ser de esta clase, ya que las funciones que ajustan los modelos, usan como datos
de entrada este tipo de objetos. Para recordar como crear este tipo de objetos,
en una pregunta de la tarea, usamos un archivo que se llamaba weekgross.csv,
que eran registros de producci´n cuatrimestrales de un art´
o
ıculo, les recomiendo
quedefinan como su directorio de trabajo, el directorio en donde se encuentre
el archivo de c´digo y los datos, para cambiarlo usen el comando
o
setwd("ruta del directorio")
Como deben especifir la “ruta del directorio” de trabajo, por ejemplo
Si trabajan en Windows y tienen una carpeta llamada proyecto en la
unidad C:
• “ C: \\ proyecto ”
• “ C: /proyecto ”
Si trabajan en Linux o Mac:
•“/home/user/work”
Las siguientes l´
ıneas de c´digo, leen la informaci´n y crean el objeto de series
o
o
de tiempo.
> production tsproduction tsproduction
Qtr1 Qtr2
1948 40.30 40.23
1949 39.23 38.77
1950 39.70 40.27
1951 40.90 40.93
1952 40.63 40.33
1953 41.00 40.87
1954 39.53 39.47
1955 40.47 40.73
1956 40.60 40.30
1957 40.37 39.97

Qtr3
39.97
39.23
40.90
40.43
40.60
40.2739.60
40.60
40.27
39.80

Qtr4
39.70
39.30
40.97
40.37
41.07
39.80
39.90
40.93
40.47
39.13
2

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

38.73
40.23
40.17
39.27
40.27
40.37
40.40
41.27
41.53
40.60
40.60
40.57
40.17
39.80
40.30

38.80
40.53
39.87
39.70
40.53
40.40
40.77
41.10
41.47
40.43
40.63
40.73
39.8739.39
40.67

39.40
40.20
39.63
39.87
40.47
40.50
40.67
41.03
41.33
40.67
40.83
40.63
39.73
39.77
40.67

39.70
40.03
39.07
40.40
40.27
40.57
40.90
41.30
41.10
40.70
40.77
40.53
39.50
40.07
40.87

Volviendo al an´lisis de los datos de los pasajeros, lo primero que deben de
a
hacer es graficarlos poniendo atenci´n a los siguientes puntos:
o
Ver si es...