Series temporales

César Marco Soto
TRABAJO FINAL SERIES TEMPORALES
La variable que estudiaré en este trabajo serán las importaciones en España desde el año 1995 hasta el año 2009.Los datos estan en trimestres(entérminos de tasa de variación). Para la obtención de los datos de esta serie, descargué la información de la pagina del instituto nacional de estadistica( www.ine.es).
Una vez obtenidos los datos,procedo a la importación de los mismos a un archivo del programa Eviews.
{draw:frame}
Las conclusiones a las que he llegado tras el estudio de la gráfica correspondiente a la tasa de variacióntrimestral de las importaciones en España son las siguientes:
La serie es estacionaria en media:
La variable oscila entorno a un valor constante, o expresado de otra manera la suma delas oscilaciones son cercanas a cero.
La serie es estacionaria en varianza:
Salvo la última oscilación(en referencia a la crisis actual)que trataré de manera independiente a la seriey como un valor atípico más adelante, se trata de una serie estacionaria en varianza, las oscilaciones son más o menos de igual amplitud. El resultado obtenido sin tener en cuenta este valoratípico no explicado por el modelo sería el siguiente:
{draw:frame}
En este caso,una vez eliminado el valor atípico producido por la crisis financiera actual, podemos observar que la serie siposee estacionariedad en varianza.
Una vez analizado la estacionariedad de la serie, procederé a realizar el correspondiente correlograma, analizarlo y a intentar sacar una conclusión acertada,concreta y correcta sobre el modelo que se ha de estimar que explique de la mejor manera posible la serie. El correlograma de la serie es el siguiente:
{draw:frame}
Las conclusiones intuitivas quepuedo extraer del correlograma,tanto en la función de autocorrelación simple como en la función de autocorrelación parcial son las siguientes:
En la función de autocorrelación simple, tanto en...