Series Temporales

A ULA POLITÈCNICA 64

Series temporales

A ULA POLITÈCNICA / ETSEIT

Montserrat Pepió Viñals

Series temporales

Primera edición: septiembre 2001

Diseño de la cubierta: Manuel Andreu

©

Montserrat Pepió Viñals, 2001

©

Edicions UPC, 2001
Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL
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Tel.: 934 016 883 Fax: 934015 885
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ISBN: 84-8301-526-9
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Índice

ÍNDICE
TEORÍA DE SERIES TEMPORALES
1 Introducción

2 Análisis de una serie temporal
2.1
2.2

Modelización por componentes..............................................................................14
Enfoque Box – Jenkins ...........................................................................................19

3 Descomposición de una serie temporal
3.1
3.2
3.3
3.4

Medias móviles: tendencia......................................................................................24
Estacionalidad........................................................................................................27
Caso temperaturas .................................................................................................31
Caso usuarios transporte público............................................................................37

4 Modelización con variables categóricas
4.1
4.2

Comparación del método de descomposición con el de variables categóricas.......48
Caso usuarios de un teléfono .................................................................................52

5 Autocorrelación
5.1
5.2

Correlograma..........................................................................................................58
Interpretación de los correlogramas........................................................................63

6Otras técnicas de previsión: ponderación exponencial
6.1
6.2
6.3

Suavizado exponencial...........................................................................................65
Selección del factor de ponderación .......................................................................67
Método de Brown...................................................................................................72

7 Otros ejemplos
7.1
7.2

Ventas de papel......................................................................................................77
Generación de electricidad .....................................................................................81

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Series temporales

PRÁCTICAS DE SERIES TEMPORALES CON EXCEL
Práctica1. Descomposiciónclásica de una serie aditiva
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Recuperación de los datos .....................................................................................89
Análisis de la evolución de la serie cronológica ......................................................90
Estabilización de la serie........................................................................................94
Estacionalidad ........................................................................................................96
Estimación de la tendencia ...................................................................................100
Modelo y residuos ................................................................................................103
Previsiones...