Simulacion monte carlo

SIMULACION
METODO MONTECARLO

DEFINICIONES:
Simulación: es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con elpropósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema (Shannon Robert)
Modelo de simulación: conjunto de hipótesis acerca delfuncionamiento del sistema expresado como relaciones matemáticas y/o lógicas entre los elementos del sistema.
Proceso de simulación: ejecución del modelo a través del tiempo en un ordenador para generarmuestras representativas del comportamiento.
Método Montecarlo:
Está basada en el muestreo sistemático de variables aleatorias. Los métodos de Monte Carlo abarcan una colección de técnicas quepermiten obtener soluciones de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. En la práctica, las pruebas aleatorias se sustituyen por resultados de ciertos cálculosrealizados con números aleatorios. A continuación se muestra un mapa conceptual y un ejemplo práctico resumiendo lo que es el Método Montecarlo. (Para realizar el ejemplo práctico se necesita hacer uso delprograma de cálculo EXCEL.)

Ejemplo práctico:
Tenemos la siguiente distribución de probabilidades para una demanda aleatoria y queremos ver qué sucede con el promedio de la demanda en variasiteraciones:

Utilizando la distribución acumulada (F(x) es la probabilidad que la variable aleatoria tome valores menores o iguales a x) podemos determinar cuál es el valor obtenido de n unidadescuando se genera un número aleatorio a partir de una distribución continua uniforme. Este método de generación de variable aleatoria se llama Transformación Inversa.

Generando los valores aleatoriosvamos a ver como se obtiene el valor de la demanda para cada día, interesándonos en este caso como es el orden de aparición de los valores. Se busca el número aleatorio generado en la tabla de...