SIMULACION

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
ESCULA DE POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN DE FINANZAS
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
DOCENTE: Juan Manuel Gómez Trujillo

TALLER
1. Entre a lapágina web: www.yahoo.com. – financie.
a. Extraer la información de las acciones de Microsoft, de Yahoo y
Disney, para el periodo 1 enero de 2010 a 31 de mayo de 2013.
b.Determine el VaR del portafolio Diversificado y no diversificado,
para una semana, con una probabilidad del 99%. Si invierte en
1.000 acciones de Microsoft, 1.500 acciones de Yahooy 2.000
acciones de Disney.
c. Hallar el efecto diversificación
d. Determine el VaR de stresstesting para cada uno de los activos.
2. Una inversionista internacional locontrata a usted como gestor de
portafolios, adquiere un Bono Yankee a tasa fija:
FE: 18 de marzo de 2009
FVTO: 18 de marzo de 2019
Tasa cupón: 7.375% SV
Valor Nominal:USD 500.000.000
Lo adquirió el 31 de mayo de 2013, a una tasa de compra de 7.03%.
a. Calcular el precio de mercado
b. El porcentaje de pérdida si se espera que la tasa deinterés
cambie 75 bases point
c. La pérdida en dólares
d. La pérdida en pesos si la tasa de cambio es de 1.890,50
COP/USD
3. Demuestre con un ejercicio cuáles son losfactores afectan la duración
de un bono.
4. Un inversionista adquiere un bono de las siguientes características:
Fecha de emisión el 25 de abril de 2009, vencimiento 25 de abrilde
2015, tasa cupón 8,25% T.V., valor nominal $ 550.000.000.
a. Determinar el precio de registro, si la Fecha de compra es el 15
de mayo de 2013 con una TIR del 9,00%.
b.Determinar la el estado de ganancias y pérdidas si lo clasifica al
Vto, para los días del.14 al 30 de mayo
c. Grafique el comportamiento y explique el resultado.