Simulacion

Introducción

La simulación se podría definir como una técnica que imita la operación de un sistema del mundo real a medida que evoluciona con el tiempo. Esto normalmente se hace desarrollando un modelo de simulación. Un modelo de simulación por lo general, toma la forma de un conjunto de suposiciones acerca de la operación del sistema, expresado como relaciones matemáticas o lógicas en losobjetos de interés en el sistema.
Cuando se estudian sistemas relativamente sencillos, en ocasiones es posible correr una simulación rápida y sencilla en una hoja de cálculo. Nuestro caso de estudio (20.2), nos pide que formulemos un modelo de simulación en hoja de cálculo para rastrear los flujos de efectivo mes a mes de una compañía que fabrica una línea popular de figuras de acción.Utilizaremos el programa de Excel, que tiene algunas características básicas de simulación que incluyen la posibilidad de generar números aleatorios uniformes y observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidad.

El método de simulación que usaremos es la Simulación Monte Carlo. Esta se basa en un muestreo de variables aleatorias. Estos métodos abarcan técnicas que permitenobtener soluciones de problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias. Es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinístico.
Entre las ventajas de la simulación Monte Carlos están:
- Es un método directo y flexible.
- Existe un amplio abanico de programas y lenguajes destinados a simular.
- Cuando el modelo matemático es demasiado complicado lasimulación permite obtener una aproximación.

Generalidades del ejercicio:
Construimos una tabla de efectivo basándonos en los compartimientos y los costos
Asunciones:
* Asumimos un precio de venta constante de $10. Con una distribución normal con desviación estándar de 500 y una media de 6000.
* Se realizo un esquema aleatorio de 1000 iteraciones para calcular las posibles cantidadesestándares vendidas por mes afectadas por el factor constante definido por la estacionalidad.
* Para calcular la efectividad del cobro se hizo un cálculo aleatorio de el porcentaje de cobros en efectivos del mes basados en un mínimo de 29% y un máximo de 48% y una media de 40
* Se considero que las ventas a crédito eran cobradas en su totalidad en un periodo no mayor de 30 días.
* Paralos costos de producción variables asumimos números aleatorios considerando un mínimo de $6 y un máximo de $8.
* Se asumió que el flujo mínimo mensual en caja era de $20,000 por lo que se hacía necesario requerir préstamos para completar esta cantidad en caso de tener un valor inferior en caja disponible.
* Se asumió que los prestamos tomados se cubrirían en su totalidad en un periodo nomayor a 30 días aunque este implicare tomar un préstamo nuevo en el mismo periodo.
* Se asumió una rentabilidad promedio de 3% anual capitalizable mensualmente para calcular la rentabilidad del efectivo en caja
* Se considero una tasa de interés de 7% anual con capitalización mensual para considerar el interés de los préstamos.
* Los gastos de operación asumimos un costo anual de $40,000 por lo cual decidimos ahorrar $3,333 mensuales con el fin de asumir las averías durante el periodo

Basados en estas asunciones desarrollamos el flujo de efectivo Anexo. Cabe destacar que este flujo es dinámico variable con cada iteración

Inciso B)
Suma de todos los flujos de efectivo, más el 68% de las ventas de diciembre que son a créditos

Flujo de efectivo neto de iteración 133,691.17 + 22,017.13 + 25,958.08 + 33,321.47 + 30,929.45 + 44,848.19 + 51,068.13 + 37,190.59 + 33,388.00 + 43,160.03 + 57,435.33 + 53,657.40 + 68%(73,490.40) = 516, 638.46
Flujo de efectivo neto de iteración 932
= 111,168.06

Flujo de efectivo neto de iteración 17

= 628,068.47

Flujo de efectivo neto de iteración 48

= 542,146.53

Inciso C)

Mediante la iteración 932, se pudo...