Sistema

Riesgo de Crédito
Profesor(a):
Liliana María Uribe H.

Título del Tema
Nombre Profesor/a

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Contenido
• Identificación del Riesgo
• Medición del Riesgo de Crédito (calculo de la
probabilidad
de
Incumplimiento
y
calificación): Metodología Estándar, Matrices
de Transición, Componentes Principales
• Calculo de la perdida esperada
• Gestión del Riesgo de Crédito
Riesgo deCrédito
Liliana María Uribe H..

Riesgo de Crédito
Identificación del Riesgo –
Conceptos
Profesor(a):
Liliana María Uribe H.

Título del Tema
Nombre Profesor/a

3

Identificación del Riesgo de Crédito
• Riesgo: Proviene del latín “risicare” que significa “atreverse”. El
riesgo puede definirse, de forma más completa, como la
exposición a la posibilidad de pérdidas económicas yfinancieras,
de daños en las cosas y en las personas como consecuencia de la
incertidumbre que origina el llevar a cabo una determinada
acción.
• En el caso de las entidades financieras, esta característica es
esencial a la actividad que desarrollan, consistente en la
concesión de créditos, asumiendo un riesgo cuando prestan unos
recursos financieros que otros clientes les han cedido, sin
controlarposteriormente el destino y utilización de los mismos.
Riesgo de Crédito
Liliana María Uribe H..

Identificación del Riesgo de Crédito
Definición de Riesgo de Crédito

• También llamado de insolvencia o de default, es el riesgo de
una pérdida económica como consecuencia de que una de las
partes contratantes deje de cumplir con sus obligaciones y
produzca, en la otra parte, una pérdidafinanciera.
• El objetivo de la gestión de riesgo de crédito es maximizar las
tasas de rendimiento de una empresa ajustadas al riesgo,
manteniendo la exposición al riesgo de crédito dentro de los
parámetros aceptados.

Riesgo de Crédito
Liliana María Uribe H..

Identificación del Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito existe de dos formas: el riesgo de contraparte y el
riesgo emisor.El riesgo de contraparte es el riesgo de que una contraparte no
cumpla con las obligaciones contractuales.
El riesgo Emisor es el riesgo de que el emisor del bono incumpla sus
obligaciones de pagar los cupones o reembolsar el capital del bono.
El riesgo de Concentración en las carteras de crédito surge a partir de
una distribución desigual de prestamos bancarios a emisores o
contrapartesparticulares o dentro de los sectores de la industria y las
regiones geográficas.
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Identificación del Riesgo de Crédito
La crisis hipotecaria “SUBPRIME” es un caso de Riesgo de
Crédito?
La crisis financiera del 2007-2008 comenzó con perdidas
producto de préstamos hipotecarios que entraron en
mora. Desde entonces los score de crédito juegan unmayor rol en las decisiones aplicadas a los préstamos
hipotecarios. Cabe resaltar que es importante examinar
si los sistemas de score crediticio fallan en la revelación
del verdadero riesgo de los deudores.
Riesgo de Crédito
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Identificación el Riesgo de Crédito
•

Los Score permanecieron estables , el riesgo promedio de deudores de alto
riesgo incremento porqueellos incluyeron muchos deudores con información
floja negativa.

•

Las lecciones aprendidas no son más que, los modelos de score mal diseñados
porque ellos omitieron información clave. Inevitablemente los modelos
perderán alguna información. Perder información causa daños si la importancia
de esta información cambia sobre el tiempo. Si el porcentaje de solicitudes que
logran ocultarinformación negativa se incrementa, los score pueden fallar en la
captura de un crecimiento del riesgo.

•

Es importante concluir que la significancia y calidad del score puede cambiar
sobre el tiempo. Puede cambiar con el ciclo, cuando crecen los precios de la
vivienda oculta la baja calidad crediticia. Puede cambiar además porque el uso
de un sistema de score cambia el comportamiento de la...