Sistemas De Evaluacion De Riesgos Bancarios

Páginas: 8 (1920 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2012
Sistemas de Evaluación General de Riesgos Bancarios

Sistemas de Análisis y Evaluación General de Riesgos Bancarios (Comprehensive Bank Risk Assessment Systems). Tal como lo sugiere la categorización, esta metodología realiza una evaluación amplia y detallada del perfil de riesgos de una institución financiera.

Estos sistemas tienen como objetivo, realizar desde el punto de vista del riesgo,una diagnóstico de la calidad financiera intrínseca de una entidad bancaria, considerando, la evaluación de las diferentes áreas y categorías de riesgos que impactan el negocio bancario, el análisis del perfil de riesgos de las distintas unidades de negocio que conforman el modelo de venta y las otras categorías de riesgo asociadas a los riesgos de procesos, operativos, de control interno y degestión.

Es importante señalar que si bien es cierto que CAMELS intenta evaluar los aspectos fundamentales de la calidad financiera de las entidades bancarias, también es cierto que sus alcances (en términos conceptuales y el universo de indicadores que lo comprenden) varían por países, organismos de supervisión, bancos centrales, bancos de desarrollo (CAF, BCIE y IIC), Banco Mundial, FMI yagencias internacionales de calificación (Ratings). De allí que una revisión y consideración de estos distintos enfoques metodológicos, fue tarea obligatoria para relanzar a nuestros sistemas de análisis, calificación (rating) y supervisión de instituciones financieras “CAMELS”.

De esta manera, CAMELS fue complementado con otros marcos metodológicos, tales como COBRA, ROCA, CROCODILE, CAMEL-B-COM,con el propósito de profundizarlo y relanzarlo bajo un nuevo concepto “CAMELS-B-COR”. A continuación se describe en forma resumida estás referencias metodológicas.
SISTEMAS DE ANALISIS Y CALIFICACION DE RIESGO BANCARIO

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CROCODILE

La metodología o Sistema CROCODILE:

CROCODILE profundiza su análisis en los siguientes aspectos críticos:

C Country of Incorporation (País deOrigen) Este aspecto o variable resulta importante evaluarlo, en virtud que el riesgo particular es precedido por el riesgo país. Las modalidades de fraudes se adaptan al nivel desarrollo y al nivel de supervisión que pueda existir en cada país en particular.

R Reputation (Reputación).- Este criterio es muchas veces ignorado por muchos analistas, pero en los mercados actuales, el rumor se haconvertido en factor influyente dentro del sistema financiero. El rumor en la actualidad forma parte fundamental de la credibilidad que puede tener una institución, llamando en ocasiones la atención de los entes reguladores para verificar el estado de la institución involucrada.

La mala reputación algunas veces es consecuencia de:

➢ Crecimiento de mercado vía precio; bancos que pierdencuotas de mercado en recursos ajenos (depósitos) pagando tasas de interés mayores que la competencia.
➢ Prácticas rígidas del negocio;
➢ Incredibilidad de la propiedad;
➢ Riesgo Reputación;
➢ Problemas de Legitimación de Capitales (Lavado de Activos);
➢ Una pobre historia de calidad de servicio;
➢ Precios exagerados; entre otros.
O Organization Structure (EstructuraOrganizacional).- La estructura interna de una institución financiera puede ser factor clave de su viabilidad económica-financiera. La incompetencia en la toma de decisiones o políticas erróneas que no favorezcan a la institución, pueden hacer fracasar el plan estratégico de negocios. Algunas señales que debemos seguir para utilizar este criterio son:

➢ Examinar si existe una estructurabancaria totalitaria (orientación al logro vs. orientación al poder);
➢ La figura del hombre fuerte del banco;
➢ Credibilidad de la cadena de mando;
➢ Exceso de burocracia, entre otros.

C Currency (Políticas Cambiarias).- La política cambiaria ha sido por muchos analistas como un factor de riesgo. Una fuga de capitales puede tener impactos negativos muy importantes sobre el...
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