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TERCERA PRESENTACION
MCO
Por MCO se obtiene la siguiente tabla, en la cual todas nuestras variables son significativas, es decir todas nuestras variables explicativas impactan sobre nuestravariable endógena la cual es inversión.

POR EFECTOS FIJOS

Por la regresión de efectos fijos, nos sale que la variable tasa de interés real no es significativa, y su explicación podría ser que dichavariable exógena esta correlacionada con la inflación.
EFECTOS ALEATORIOS


Para este tipo de regresión también vemos que la variable tasa de interés real no es significativa.
TEST DEHETEROCEDASTICIDAD

Con este test podemos observar que tenemos heterocedasticidad, ya que nuestra hipótesis nula es que no haya hetrocedasticidad, la cual se rechaza.
TEST DE HAUSMAN
Este test nos comprobarasi el modelo que vamos a regresionar va a ser de efectos fijos o de efectos aleatorios.

Como podemos observar la probabilidad es de 0.0316 de aceptar que sea un modelo de efectos aleatorios,entonces se rechaza la posibilidad de que nuestro modelo sea un modelo de efectos aleatorios, por lo que elegiremos el modelo de efectos fijos.
HETEROCEDASTICIDAD EN EFECTOS FIJOS

Dicho test noscorrobora la existencia de heterocedasticidad en nuestro modelo de efectos fijos.


AUTOCORRELACION CONTEMPORANEA

Con este test observamos la correlación de los efectos no observables.
CORRIGIENDO LAAUTOCORRELACION

Esta seria la regrescion final con la correcino de hetercedasticidad. Pero falta la corrección de autocorrelacion, por lo que corremos el siguiente modelo:

Y este3 cuadro serianuestra regresión final.

El tamaño de mercado representa diversos grados de conglomeración de riqueza, que condiciona los flujos de inversión extranjera, los cuales son los principales responsablesde la formación bruta de capital. Los países que ostenten mayores grados de producción interna, ya sea producto de su desarrollo económico o de una elevada población, pero para los países elegidos...