Tablas de mortalidad

El riesgo de longevidad y su aplicación práctica a Solvencia II

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VII PREMIO INTERNACIONAL DE SEGUROS
Julio Castelo Matrán

El riesgo de longevidad y su
aplicaciónpráctica a Solvencia II
Modelos actuariales avanzados
para su gestión

Coordinador de la obra:
José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo
Autores:
Irene Albarrán Lozano
Fernando Ariza Rodríguez
Víctor Manuel Cóbreces Juárez
María Luz Durbán Reguera
José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo

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Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid (España)www.fundacionmapfre.org
publicaciones.ics@fundacionmapfre.org
ISBN: 978-84-9844-500-8
Depósito Legal: M-31410-2014
Maquetación y producción editorial: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

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Irene Albarrán Lozano es Actuario y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por laUniversidad Complutense de Madrid. Profesora titular de Estadística
Actuarial desde 2001, actualmente dirige el Máster en Técnicas Cuantitativas para el
Sector Asegurador del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de
Madrid.
Fernando Ariza Rodríguez es doble Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias
Actuariales y Doctor en Economía Financiera, Actuarial y Matemática por laUniversidad Complutense de Madrid. En la actualidad es responsable del Área de
Solvencia en Mutualidad de la Abogacía, coordinador técnico del Comité Bioactuarial
de AGERS, miembro del Comité Técnico de EurelPro y Miembro del Tribunal Evaluador
de Tesis del Máster de Ciencias Actuariales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Víctor Manuel Cóbreces Juárez es diplomado en CienciasEmpresariales por la
Universidad Rey Juan Carlos I, postgraduado en Ciencias Actuariales por la Universidad
Carlos III de Madrid y máster en Gestión de Riesgos de Entidades Aseguradoras por el
IEB. Actualmente, es actuario de vida especialista en longevidad y se responsabiliza de
la gestión y cuantificación de riesgos de Solvencia II en PREMAAT.
María Luz Durbán Reguera es licenciada en Matemáticas porla Universidad de
Granada, máster en Estadística Matemática por la Universidad de Cambridge y
doctora en Matemáticas por la Universidad Heriot-Watt (Reino Unido). Desde el año
2000 ha colaborado con el CMI en la implantación de modelos de suavizado para la
predicción de mortalidad. En la actualidad es profesora titular del Departamento de
Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid.José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo es licenciado en Ciencias Actuariales y
doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, Dr. en
Biomedicina y Ciencias de la Salud por la UEM, diplomado en Gestión empresarial
por la EOI y Programa de Postgrado en IESE. Ex-director general en BBVA Seguros
para España y Portugal (2000-2010) y profesor de la Universidad Carlos III deMadrid
en el Máster Ciencias Actuariales y en el Master de Técnicas Cuantitativas para el
Sector Asegurador, profesor en IEB y en ICEA. Además es colaborador honorífico en
el área de Finanzas de la Universidad Complutense de Madrid.

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PRESENTACIÓN

El...